Сравнение EMC с XYLD
EMC (Global X Emerging Markets Great Consumer ETF) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - EMC is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Global X, while XYLD is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. EMC is actively managed, while XYLD is passively managed. Over the past 3 years, EMC returned 15.69%/yr vs 11.33%/yr for XYLD. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMC charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for XYLD.
Доходность
Сравнение доходности EMC и XYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMC показывает доходность 20.87%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью 4.54%.
EMC
- 1 день
- -5.16%
- 1 месяц
- 2.68%
- С начала года
- 20.87%
- 6 месяцев
- 22.02%
- 1 год
- 31.90%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XYLD
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 4.54%
- 6 месяцев
- 4.43%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение доходности по годам EMC и XYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EMC Global X Emerging Markets Great Consumer ETF | 20.87% | 18.91% | 3.75% | 1.62% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 4.54% | 8.02% | 19.49% | 3.21% |
Correlation
The correlation between EMC and XYLD is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2023 г. | 0.60 |
The correlation between EMC and XYLD shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMC vs. XYLD — Ранг доходности на риск
EMC
XYLD
Сравнение EMC c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMC | XYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.54 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 3.05 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 15.99 | -7.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMC и XYLD
Максимальная просадка EMC за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMC и XYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMC | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -33.46% | +15.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -5.29% | -8.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.38% | -15.53% | -2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -0.93% | -4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -3.70% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 1.01% | +2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMC и XYLD
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) имеет более высокую волатильность в 11.79% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что EMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMC | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.79% | 2.36% | +9.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.86% | 5.83% | +15.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.90% | 6.86% | +16.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 11.26% | +8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 14.19% | +5.11% |
Сравнение комиссий EMC и XYLD
EMC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMC и XYLD
Дивидендная доходность EMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности XYLD в 10.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMC Global X Emerging Markets Great Consumer ETF | 0.65% | 0.78% | 1.13% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.53% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
EMC and XYLD have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMC has higher volatility (11.79%) compared to XYLD (2.36%). In terms of maximum drawdown, EMC dropped -18.38% vs XYLD's -33.46%.
On 3-year performance, EMC leads with 15.69% vs 11.33% for XYLD. On fees, XYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, XYLD has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EMC has performed better with a 15.69% return vs 11.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for EMC.
XYLD has the higher dividend yield at 10.53%, compared with 0.65% for EMC.
EMC is categorized as Emerging Markets Diversified, while XYLD is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for EMC and 0.60% for XYLD.
XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMC и XYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор