PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMC с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMC с SOXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMC (Global X Emerging Markets Great Consumer ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - EMC is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Global X, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. EMC is actively managed, while SOXX is passively managed. Over the past 3 years, EMC returned 17.33%/yr vs 57.09%/yr for SOXX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMC charges 0.75%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности EMC и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMC показывает доходность 24.61%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 100.26%.

EMC

1 день
-0.51%
1 месяц
6.70%
С начала года
24.61%
6 месяцев
26.51%
1 год
37.57%
3 года*
17.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXX

1 день
-2.10%
1 месяц
24.86%
С начала года
100.26%
6 месяцев
97.20%
1 год
179.78%
3 года*
57.09%
5 лет*
33.93%
10 лет*
35.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMC и SOXX

2026 (YTD)202520242023
EMC
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF		24.61%18.91%3.75%1.90%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		100.26%40.74%12.92%37.53%

Correlation

The correlation between EMC and SOXX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2023 г.

0.65

The correlation between EMC and SOXX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMC и SOXX

Секторы
EMC
SOXX

Технологии

42.4%
100.0%

Финансовые услуги

22.7%

-

Потребительский циклический сектор

10.3%

-

Коммуникационные услуги

8.1%

-

Промышленность

4.5%

-

Сырьевые материалы

3.5%

-

Энергетика

3.0%

-

Здравоохранение

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

2.1%

-

Недвижимость

1.4%

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

EMC
42.4%
SOXX
100.0%

Финансовые услуги

EMC
22.7%
SOXX

-

Потребительский циклический сектор

EMC
10.3%
SOXX

-

Коммуникационные услуги

EMC
8.1%
SOXX

-

Промышленность

EMC
4.5%
SOXX

-

Сырьевые материалы

EMC
3.5%
SOXX

-

Энергетика

EMC
3.0%
SOXX

-

Здравоохранение

EMC
2.2%
SOXX

-

Потребительский защитный сектор

EMC
2.1%
SOXX

-

Недвижимость

EMC
1.4%
SOXX

-

Коммунальные услуги

EMC

-

SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets Great Consumer ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с EMC:
EMC с SPYEMC с SCHDEMC с SCHEEMC с FLKREMC с DRIVEMC с DVYEEMC с EMLC
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

EMC vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMC
Ранг доходности на риск EMC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMC c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
5.29

-3.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
5.16

-2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.71

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

11.48

-8.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.01

43.90

-33.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMC vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMC на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 5.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMC и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

5.29

-3.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.44

+0.41

Просадки

Сравнение просадок EMC и SOXX

Максимальная просадка EMC за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMC и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMCSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-70.21%

+51.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-15.77%

+1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.38%

-41.36%

+22.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-2.10%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-19.97%

+15.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

4.11%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EMC и SOXX

Текущая волатильность для Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) составляет 8.84%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 14.08%. Это указывает на то, что EMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMCSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.84%

14.08%

-5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.26%

27.45%

-9.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.69%

34.20%

-13.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.54%

36.11%

-17.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

33.43%

-14.89%

Сравнение комиссий EMC и SOXX

EMC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMC и SOXX

Дивидендная доходность EMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности SOXX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMC
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF		0.63%0.78%1.13%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

EMC and SOXX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (14.08%) compared to EMC (8.84%). In terms of maximum drawdown, EMC dropped -18.38% vs SOXX's -70.21%.

On 3-year performance, SOXX leads with 57.09% vs 17.33% for EMC. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, EMC has been the lower-risk option at 8.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SOXX has performed better with a 57.09% return vs 17.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.75% for EMC.

EMC has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.28% for SOXX.

EMC is categorized as Emerging Markets Diversified, while SOXX is Semiconductors. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.75% for EMC and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (5.29 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMC и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор