PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMC с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMC с SHLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMC (Global X Emerging Markets Great Consumer ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - EMC is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Global X, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. EMC is actively managed, while SHLD is passively managed. Over the past year, EMC returned 37.57% vs 11.52% for SHLD. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. EMC charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности EMC и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMC показывает доходность 24.61%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -0.74%.

EMC

1 день
-0.51%
1 месяц
6.70%
С начала года
24.61%
6 месяцев
26.51%
1 год
37.57%
3 года*
17.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

SHLD

1 день
1.58%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
2.22%
1 год
11.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMC и SHLD

2026 (YTD)202520242023
EMC
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF		24.61%18.91%3.75%4.05%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-0.74%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between EMC and SHLD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.35

Сравнение распределения секторов EMC и SHLD

Секторы
EMC
SHLD

Технологии

42.4%
11.8%

Финансовые услуги

22.7%

-

Потребительский циклический сектор

10.3%

-

Коммуникационные услуги

8.1%

-

Промышленность

4.5%
88.2%

Сырьевые материалы

3.5%

-

Энергетика

3.0%

-

Здравоохранение

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

2.1%

-

Недвижимость

1.4%

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

EMC
42.4%
SHLD
11.8%

Финансовые услуги

EMC
22.7%
SHLD

-

Потребительский циклический сектор

EMC
10.3%
SHLD

-

Коммуникационные услуги

EMC
8.1%
SHLD

-

Промышленность

EMC
4.5%
SHLD
88.2%

Сырьевые материалы

EMC
3.5%
SHLD

-

Энергетика

EMC
3.0%
SHLD

-

Здравоохранение

EMC
2.2%
SHLD

-

Потребительский защитный сектор

EMC
2.1%
SHLD

-

Недвижимость

EMC
1.4%
SHLD

-

Коммунальные услуги

EMC

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets Great Consumer ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с EMC:
EMC с SPYEMC с SCHDEMC с SCHEEMC с FLKREMC с DRIVEMC с DVYEEMC с EMLC
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

EMC vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMC
Ранг доходности на риск EMC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMC c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
0.48

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
0.84

+1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.10

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

0.58

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.01

1.52

+8.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMC vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMC на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMC и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

0.48

+1.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

2.03

-1.18

Просадки

Сравнение просадок EMC и SHLD

Максимальная просадка EMC за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMC и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMCSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-20.10%

+1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-20.10%

+6.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-17.57%

+15.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-3.21%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

7.60%

-3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности EMC и SHLD

Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что EMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMCSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.84%

8.02%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.26%

19.39%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.69%

24.08%

-3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.54%

21.14%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

21.14%

-2.60%

Сравнение комиссий EMC и SHLD

EMC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMC и SHLD

Дивидендная доходность EMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности SHLD в 0.55%

ПозицияTTM202520242023
EMC
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF		0.63%0.78%1.13%0.89%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.55%0.55%0.53%0.26%

Часто задаваемые вопросы

EMC and SHLD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMC has higher volatility (8.84%) compared to SHLD (8.02%). In terms of maximum drawdown, EMC dropped -18.38% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, EMC leads with 37.57% vs 11.52% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 8.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMC has performed better with a 37.57% return vs 11.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for EMC.

EMC has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.55% for SHLD.

EMC is categorized as Emerging Markets Diversified, while SHLD is Aerospace & Defense. Their fees differ too: 0.75% for EMC and 0.50% for SHLD.

EMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMC и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор