PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMC с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMC с SHLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).

EMC и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMC - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EMC и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMC и SHLD

2026 (YTD)202520242023
EMC
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF		1.57%18.91%3.75%4.05%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		13.41%74.16%35.03%12.89%

Доходность по периодам

С начала года, EMC показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 13.41%.

EMC

1 день
1.09%
1 месяц
-6.98%
С начала года
1.57%
6 месяцев
-0.05%
1 год
19.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHLD

1 день
3.73%
1 месяц
-4.67%
С начала года
13.41%
6 месяцев
5.02%
1 год
56.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets Great Consumer ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с EMC:
EMC с SPYEMC с SCHDEMC с SCHEEMC с DRIVEMC с FLKREMC с DVYEEMC с EMLC
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с NATO.L

Сравнение комиссий EMC и SHLD

EMC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

EMC
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF
SHLD
Global X Defense Tech ETF

Доходность на риск

EMC vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMC
Ранг доходности на риск EMC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMC: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMC c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCSHLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

2.22

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

2.89

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

3.90

-2.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.39

11.34

-5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMC vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMC на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа SHLD равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMC и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.22

-1.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

2.62

-2.12

Корреляция

Корреляция между EMC и SHLD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMC и SHLD

Дивидендная доходность EMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности SHLD в 0.48%

TTM202520242023
EMC
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF		0.77%0.78%1.13%0.89%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.48%0.55%0.53%0.26%

Просадки

Сравнение просадок EMC и SHLD

Максимальная просадка EMC за все время составила -18.38%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMC и SHLD.

Загрузка...

Показатели просадок

EMCSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-15.06%

-3.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-15.06%

+1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-5.82%

-3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-2.58%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

5.18%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности EMC и SHLD

Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) и Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеют волатильность 9.76% и 9.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMCSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

9.74%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.35%

18.64%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.21%

25.64%

-4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

20.81%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

20.81%

-3.09%