Сравнение EMC с SHLD
EMC (Global X Emerging Markets Great Consumer ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - EMC is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Global X, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. EMC is actively managed, while SHLD is passively managed. Over the past year, EMC returned 21.32% vs -0.87% for SHLD. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. EMC charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.
Доходность
Сравнение доходности EMC и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMC показывает доходность 15.76%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -7.27%.
EMC
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -6.55%
- 6 месяцев
- 9.43%
- С начала года
- 15.76%
- 1 год
- 21.32%
- 3 года*
- 12.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -5.92%
- 6 месяцев
- -22.32%
- С начала года
- -7.27%
- 1 год
- -0.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMC и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EMC Global X Emerging Markets Great Consumer ETF | 15.76% | 18.91% | 3.75% | 3.92% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -7.27% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Correlation
The correlation between EMC and SHLD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMC vs. SHLD — Ранг доходности на риск
EMC
SHLD
Сравнение EMC c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMC | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.01 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | -0.03 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | -0.08 | +5.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMC и SHLD
Максимальная просадка EMC за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMC и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMC | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -25.40% | +7.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -25.40% | +11.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.17% | -22.99% | +13.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -3.90% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 10.30% | -6.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMC и SHLD
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что EMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMC | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.44% | 8.28% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.65% | 19.79% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.73% | 25.12% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.51% | 21.54% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.51% | 21.54% | -2.03% |
Сравнение комиссий EMC и SHLD
EMC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMC и SHLD
Дивидендная доходность EMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности SHLD в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EMC Global X Emerging Markets Great Consumer ETF | 0.59% | 0.78% | 1.13% | 0.89% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.71% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
EMC and SHLD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMC has higher volatility (9.44%) compared to SHLD (8.28%). In terms of maximum drawdown, EMC dropped -18.38% vs SHLD's -25.40%.
On 1-year performance, EMC leads with 21.32% vs -0.87% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 8.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMC has performed better with a 21.32% return vs -0.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for EMC.
SHLD has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.59% for EMC.
EMC is categorized as Emerging Markets Diversified, while SHLD is Aerospace & Defense. Their fees differ too: 0.75% for EMC and 0.50% for SHLD.
EMC currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMC и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор