PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMC с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMC с FRDM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM).

EMC и FRDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMC - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г.. FRDM - это пассивный фонд от Freedom Funds, который отслеживает доходность Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Фонд был запущен 22 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности EMC и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMC и FRDM

2026 (YTD)202520242023
EMC
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF		0.47%18.91%3.75%1.90%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		7.05%61.27%1.70%12.65%

Доходность по периодам

С начала года, EMC показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 7.05%.

EMC

1 день
3.61%
1 месяц
-9.47%
С начала года
0.47%
6 месяцев
-0.44%
1 год
18.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FRDM

1 день
4.49%
1 месяц
-12.64%
С начала года
7.05%
6 месяцев
24.68%
1 год
59.74%
3 года*
26.32%
5 лет*
12.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets Great Consumer ETF

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EMC:
EMC с SPYEMC с SCHDEMC с SCHEEMC с DRIVEMC с FLKREMC с DVYEEMC с EMLC
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с EMDMFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Сравнение комиссий EMC и FRDM

EMC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FRDM в 0.49%.

EMC
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF

Доходность на риск

EMC vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMC
Ранг доходности на риск EMC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMC c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCFRDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

2.55

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

3.15

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.47

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

3.52

-2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.02

14.69

-9.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMC vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMC на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа FRDM равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMC и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCFRDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.55

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.66

-0.18

Корреляция

Корреляция между EMC и FRDM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMC и FRDM

Дивидендная доходность EMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности FRDM в 2.04%

TTM2025202420232022202120202019
EMC
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF		0.78%0.78%1.13%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		2.04%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%

Просадки

Сравнение просадок EMC и FRDM

Максимальная просадка EMC за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMC и FRDM.

Загрузка...

Показатели просадок

EMCFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-40.49%

+22.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-16.87%

+2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.78%

-13.13%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-7.21%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

4.04%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности EMC и FRDM

Текущая волатильность для Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) составляет 10.57%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 13.19%. Это указывает на то, что EMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMCFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.57%

13.19%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

18.31%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.18%

23.57%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

20.00%

-2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

22.36%

-4.64%