PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMC с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMC с FRDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMC (Global X Emerging Markets Great Consumer ETF) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. EMC is actively managed, while FRDM is passively managed. Over the past 3 years, EMC returned 17.56%/yr vs 37.08%/yr for FRDM. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EMC charges 0.75%/yr vs 0.49%/yr for FRDM.

Доходность

Сравнение доходности EMC и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMC показывает доходность 25.25%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 44.61%.

EMC

1 день
-1.64%
1 месяц
9.84%
С начала года
25.25%
6 месяцев
27.29%
1 год
39.53%
3 года*
17.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

FRDM

1 день
-1.30%
1 месяц
17.06%
С начала года
44.61%
6 месяцев
53.16%
1 год
97.46%
3 года*
37.08%
5 лет*
19.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMC и FRDM

2026 (YTD)202520242023
EMC
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF		25.25%18.91%3.75%1.90%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		44.61%61.27%1.70%12.65%

Correlation

The correlation between EMC and FRDM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2023 г.

0.85

The correlation between EMC and FRDM has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMC и FRDM

Секторы
EMC
FRDM

Технологии

42.4%
41.1%

Финансовые услуги

22.7%
22.1%

Потребительский циклический сектор

10.3%
7.8%

Коммуникационные услуги

8.1%
3.9%

Промышленность

4.5%
8.6%

Сырьевые материалы

3.5%
7.4%

Энергетика

3.0%
0.1%

Здравоохранение

2.2%
1.8%

Потребительский защитный сектор

2.1%
2.2%

Недвижимость

1.4%
2.5%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Технологии

EMC
42.4%
FRDM
41.1%

Финансовые услуги

EMC
22.7%
FRDM
22.1%

Потребительский циклический сектор

EMC
10.3%
FRDM
7.8%

Коммуникационные услуги

EMC
8.1%
FRDM
3.9%

Промышленность

EMC
4.5%
FRDM
8.6%

Сырьевые материалы

EMC
3.5%
FRDM
7.4%

Энергетика

EMC
3.0%
FRDM
0.1%

Здравоохранение

EMC
2.2%
FRDM
1.8%

Потребительский защитный сектор

EMC
2.1%
FRDM
2.2%

Недвижимость

EMC
1.4%
FRDM
2.5%

Коммунальные услуги

EMC

-

FRDM
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets Great Consumer ETF

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EMC:
EMC с SPYEMC с SCHDEMC с SCHEEMC с FLKREMC с DRIVEMC с DVYEEMC с EMLC
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с EMDMFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Доходность на риск

EMC vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMC
Ранг доходности на риск EMC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMC: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMC c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCFRDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
4.00

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
4.65

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.67

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

5.81

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.54

23.37

-12.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMC vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMC на текущий момент составляет 1.92, что ниже коэффициента Шарпа FRDM равного 4.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMC и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCFRDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

4.00

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.85

+0.02

Просадки

Сравнение просадок EMC и FRDM

Максимальная просадка EMC за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMC и FRDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMCFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-40.49%

+22.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-16.87%

+2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.38%

-16.87%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-1.30%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-7.09%

+2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

4.18%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности EMC и FRDM

Текущая волатильность для Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) составляет 9.03%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что EMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMCFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

11.03%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.24%

21.65%

-3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

24.50%

-3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

20.80%

-2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.55%

22.77%

-4.22%

Сравнение комиссий EMC и FRDM

EMC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FRDM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMC и FRDM

Дивидендная доходность EMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности FRDM в 1.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EMC
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF		0.63%0.78%1.13%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.51%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%

Часто задаваемые вопросы

EMC and FRDM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRDM has higher volatility (11.03%) compared to EMC (9.03%). In terms of maximum drawdown, EMC dropped -18.38% vs FRDM's -40.49%.

On 3-year performance, FRDM leads with 37.08% vs 17.56% for EMC. On fees, FRDM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EMC has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FRDM has performed better with a 37.08% return vs 17.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FRDM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for EMC.

FRDM has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.63% for EMC.

They also come from different issuers: Global X and Freedom Funds. Their fees differ too: 0.75% for EMC and 0.49% for FRDM.

FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMC и FRDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор