Сравнение EMC с AVEE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE).
EMC и AVEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMC - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г.. AVEE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности EMC и AVEE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMC и AVEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EMC Global X Emerging Markets Great Consumer ETF | 0.38% | 18.91% | 3.75% | 7.59% |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | 1.76% | 19.80% | 2.91% | 7.28% |
Доходность по периодам
С начала года, EMC показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у AVEE с доходностью 1.76%.
EMC
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVEE
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 21.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMC и AVEE
EMC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AVEE в 0.42%.
Доходность на риск
EMC vs. AVEE — Ранг доходности на риск
EMC
AVEE
Сравнение EMC c AVEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMC | AVEE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.28 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.73 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.25 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.88 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 6.59 | -1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMC | AVEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.28 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.83 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между EMC и AVEE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMC и AVEE
Дивидендная доходность EMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности AVEE в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EMC Global X Emerging Markets Great Consumer ETF | 0.78% | 0.78% | 1.13% | 0.89% |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | 2.27% | 2.25% | 3.26% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок EMC и AVEE
Максимальная просадка EMC за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки AVEE в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMC и AVEE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMC | AVEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -20.21% | +1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -10.86% | -3.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.86% | -8.24% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -3.79% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 3.45% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMC и AVEE
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) имеет более высокую волатильность в 9.61% по сравнению с Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что EMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMC | AVEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.61% | 7.64% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.38% | 11.98% | +3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.24% | 17.28% | +3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 16.02% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 16.02% | +1.70% |