PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMBX с KHYB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMBX с KHYB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMBX (VanEck Emerging Markets Bond ETF) and KHYB (KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. EMBX is actively managed, while KHYB is passively managed. Over the past 5 years, EMBX returned 3.93%/yr vs 0.18%/yr for KHYB. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. EMBX charges 0.76%/yr vs 0.69%/yr for KHYB.

Доходность

Сравнение доходности EMBX и KHYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Emerging Markets Bond ETF (EMBX) и KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMBX показывает доходность 3.74%, что значительно выше, чем у KHYB с доходностью 2.52%.

EMBX

1 день
0.24%
1 месяц
0.81%
С начала года
3.74%
6 месяцев
4.04%
1 год
15.03%
3 года*
10.18%
5 лет*
3.93%
10 лет*
5.07%

KHYB

1 день
0.02%
1 месяц
1.16%
С начала года
2.52%
6 месяцев
3.51%
1 год
10.48%
3 года*
8.74%
5 лет*
0.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMBX и KHYB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMBX
VanEck Emerging Markets Bond ETF		3.74%18.80%3.09%9.34%-7.21%-4.30%11.57%13.10%-0.51%
KHYB
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF		2.52%9.59%10.79%3.50%-10.15%-12.32%2.00%8.87%0.45%

Correlation

The correlation between EMBX and KHYB is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г.

0.34

The correlation between EMBX and KHYB shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Emerging Markets Bond ETF

KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF

Часто сравнивают с EMBX:
EMBX с FEMBEMBX с EMLCEMBX с NEMDEMBX с PCYEMBX с VWOBEMBX с EMBEMBX с EMTL
Часто сравнивают с KHYB:
KHYB с YMAGKHYB с RTAIKHYB с MSTYKHYB с SGOVKHYB с KBWDKHYB с SPHYKHYB с VOO

Доходность на риск

EMBX vs. KHYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMBX
Ранг доходности на риск EMBX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMBX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMBX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMBX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMBX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMBX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
KHYB
Ранг доходности на риск KHYB: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHYB: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHYB: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHYB: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHYB: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHYB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMBX c KHYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Emerging Markets Bond ETF (EMBX) и KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMBXKHYBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
3.09

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
4.78

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.70

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

2.65

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.46

11.91

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMBX vs. KHYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMBX на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KHYB равному 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMBX и KHYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMBXKHYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

3.09

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.03

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.28

+0.25

Просадки

Сравнение просадок EMBX и KHYB

Максимальная просадка EMBX за все время составила -25.11%, что меньше максимальной просадки KHYB в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMBX и KHYB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMBXKHYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.11%

-33.63%

+8.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.14%

-3.97%

-1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.41%

-5.94%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

-32.86%

+8.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.60%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-9.71%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

0.88%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности EMBX и KHYB

VanEck Emerging Markets Bond ETF (EMBX) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что EMBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMBXKHYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

0.87%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.77%

3.02%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.73%

3.40%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.10%

6.32%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.65%

5.71%

+0.94%

Сравнение комиссий EMBX и KHYB

EMBX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии KHYB в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMBX и KHYB

Дивидендная доходность EMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что меньше доходности KHYB в 8.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMBX
VanEck Emerging Markets Bond ETF		5.90%6.95%8.20%5.49%8.21%5.50%6.56%7.89%7.25%7.66%3.94%6.84%
KHYB
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF		8.13%7.59%10.11%15.55%9.67%6.22%4.76%4.86%2.56%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMBX and KHYB have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMBX has higher volatility (1.72%) compared to KHYB (0.87%). In terms of maximum drawdown, EMBX dropped -25.11% vs KHYB's -33.63%.

On 5-year performance, EMBX leads with 3.93% vs 0.18% for KHYB. On fees, KHYB is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KHYB has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMBX has performed better with a 3.93% return vs 0.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KHYB is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.76% for EMBX.

KHYB has the higher dividend yield at 8.13%, compared with 5.90% for EMBX.

They also come from different issuers: VanEck and KraneShares. Their fees differ too: 0.76% for EMBX and 0.69% for KHYB.

KHYB currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMBX и KHYB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор