Сравнение EMBE.L с BRK-B
EMBE.L (iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)) is Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, EMBE.L returned 1.09%/yr vs 12.86%/yr for BRK-B. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EMBE.L и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMBE.L торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMBE.L показывает доходность 1.23%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -1.17%. За последние 10 лет акции EMBE.L уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 1.09% против 12.86% соответственно.
EMBE.L
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 8.49%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- -0.43%
- 10 лет*
- 1.09%
BRK-B
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- -1.17%
- 6 месяцев
- -0.61%
- 1 год
- -0.05%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 12.86%
Сравнение доходности по годам EMBE.L и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBE.L iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 1.23% | 10.99% | 4.00% | 7.66% | -20.86% | -3.27% | 3.35% | 12.27% | -8.40% | 8.13% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.17% | -2.27% | 35.48% | 12.00% | 9.71% | 38.60% | -6.07% | 13.44% | 7.84% | 6.68% |
Correlation
The correlation between EMBE.L and BRK-B is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2013 г. | 0.09 |
The correlation between EMBE.L and BRK-B shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMBE.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
EMBE.L
BRK-B
Сравнение EMBE.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMBE.L | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.01 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | -0.00 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | -0.01 | +7.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMBE.L и BRK-B
Максимальная просадка EMBE.L за все время составила -30.73%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMBE.L и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMBE.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.73% | -45.91% | +15.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.58% | -11.04% | +6.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.94% | -20.62% | +12.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.46% | -22.31% | -8.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.73% | -28.74% | -1.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -14.83% | +11.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -9.74% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 5.05% | -3.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMBE.L и BRK-B
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L) составляет 2.14%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что EMBE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMBE.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 4.31% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.88% | 11.44% | -6.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.91% | 15.11% | -9.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.90% | 17.39% | -8.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.48% | 20.11% | -10.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMBE.L и BRK-B
Дивидендная доходность EMBE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMBE.L iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 5.13% | 5.44% | 5.64% | 5.50% | 5.39% | 3.92% | 3.85% | 4.77% | 5.75% | 3.88% | 5.36% | 4.72% |
Часто задаваемые вопросы
EMBE.L and BRK-B have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EMBE.L и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор