PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EMBE.L с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EMBE.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EMBE.L торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMBE.L показывает доходность 1.23%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -1.17%. За последние 10 лет акции EMBE.L уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 1.09% против 12.86% соответственно.


EMBE.L

1 день
0.81%
1 месяц
1.12%
С начала года
1.23%
6 месяцев
1.69%
1 год
8.49%
3 года*
7.36%
5 лет*
-0.43%
10 лет*
1.09%

BRK-B

1 день
0.79%
1 месяц
2.04%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
-0.61%
1 год
-0.05%
3 года*
10.70%
5 лет*
12.29%
10 лет*
12.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMBE.L и BRK-B


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMBE.L
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
1.23%10.99%4.00%7.66%-20.86%-3.27%3.35%12.27%-8.40%8.13%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-1.17%-2.27%35.48%12.00%9.71%38.60%-6.07%13.44%7.84%6.68%

Correlation

The correlation between EMBE.L and BRK-B is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2013 г.

0.09

The correlation between EMBE.L and BRK-B shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

EMBE.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EMBE.L
Ранг доходности на риск EMBE.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMBE.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMBE.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMBE.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMBE.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMBE.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMBE.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EMBE.LBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.01

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

-0.00

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.04

-0.01

+7.05

EMBE.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMBE.L на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMBE.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMBE.L и BRK-B

Максимальная просадка EMBE.L за все время составила -30.73%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMBE.L и BRK-B.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EMBE.LBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.73%

-45.91%

+15.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.58%

-11.04%

+6.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.94%

-20.62%

+12.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.46%

-22.31%

-8.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.73%

-28.74%

-1.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-14.83%

+11.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-9.74%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

5.05%

-3.85%

Волатильность

Сравнение волатильности EMBE.L и BRK-B

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L) составляет 2.14%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что EMBE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EMBE.LBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

4.31%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.88%

11.44%

-6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.91%

15.11%

-9.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.90%

17.39%

-8.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.48%

20.11%

-10.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMBE.L и BRK-B

Дивидендная доходность EMBE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMBE.L
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
5.13%5.44%5.64%5.50%5.39%3.92%3.85%4.77%5.75%3.88%5.36%4.72%

Часто задаваемые вопросы


EMBE.L and BRK-B have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMBE.L и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор