Сравнение EMBD с JPIB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) и JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB).
EMBD и JPIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMBD - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 1 июн. 2020 г.. JPIB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 5 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности EMBD и JPIB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMBD и JPIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBD Global X Emerging Markets Bond ETF | -1.41% | 12.55% | 6.76% | 10.60% | -13.84% | -1.84% | 11.53% |
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | -0.92% | 8.19% | 3.48% | 8.68% | -6.38% | 0.14% | 7.73% |
Доходность по периодам
С начала года, EMBD показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у JPIB с доходностью -0.92%.
EMBD
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 8.30%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- —
JPIB
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- 2.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMBD и JPIB
EMBD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии JPIB в 0.50%.
Доходность на риск
EMBD vs. JPIB — Ранг доходности на риск
EMBD
JPIB
Сравнение EMBD c JPIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) и JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMBD | JPIB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.39 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.87 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.29 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | 5.70 | +2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMBD | JPIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.39 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.64 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.79 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между EMBD и JPIB составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMBD и JPIB
Дивидендная доходность EMBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности JPIB в 4.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBD Global X Emerging Markets Bond ETF | 5.78% | 5.48% | 5.83% | 5.29% | 4.53% | 4.99% | 3.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 4.95% | 4.85% | 4.57% | 4.35% | 3.10% | 2.59% | 3.14% | 4.66% | 5.83% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок EMBD и JPIB
Максимальная просадка EMBD за все время составила -24.27%, что больше максимальной просадки JPIB в -13.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMBD и JPIB.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMBD | JPIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.27% | -13.13% | -11.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.23% | -3.75% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.27% | -11.83% | -12.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -2.75% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -1.94% | -4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 0.85% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMBD и JPIB
Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что EMBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMBD | JPIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | 2.18% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.28% | 2.62% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.51% | 3.61% | +2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.13% | 4.08% | +5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.96% | 4.45% | +4.51% |