Сравнение EMB с EMTL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF (EMTL).
EMB и EMTL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. EMTL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 13 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности EMB и EMTL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMB и EMTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | -1.21% | 13.85% | 5.54% | 10.62% | -18.63% | -2.23% | 5.42% | 15.48% | -5.47% | 10.28% |
EMTL SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF | -0.89% | 8.27% | 5.86% | 9.60% | -14.31% | 0.56% | 3.48% | 11.99% | -2.37% | 7.59% |
Доходность по периодам
С начала года, EMB показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у EMTL с доходностью -0.89%.
EMB
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 9.20%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 3.23%
EMTL
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 1.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMB и EMTL
EMB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии EMTL в 0.65%.
Доходность на риск
EMB vs. EMTL — Ранг доходности на риск
EMB
EMTL
Сравнение EMB c EMTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF (EMTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMB | EMTL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.39 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.86 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.83 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 5.81 | +2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMB | EMTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.39 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.34 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.71 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между EMB и EMTL составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMB и EMTL
Дивидендная доходность EMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности EMTL в 5.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 5.16% | 4.98% | 5.46% | 4.74% | 5.04% | 3.89% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% |
EMTL SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF | 5.05% | 5.09% | 5.34% | 4.78% | 4.19% | 5.43% | 3.28% | 3.96% | 3.35% | 4.16% | 8.87% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EMB и EMTL
Максимальная просадка EMB за все время составила -34.70%, что больше максимальной просадки EMTL в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMB и EMTL.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMB | EMTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.70% | -22.91% | -11.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -2.11% | -2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.74% | -22.91% | -5.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -1.52% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -3.89% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 0.67% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMB и EMTL
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF (EMTL) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что EMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMB | EMTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 0.92% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | 1.69% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.96% | 2.84% | +4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.74% | 4.90% | +4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.94% | 4.68% | +5.26% |