Сравнение EMB с EMCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB).
EMB и EMCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. EMCB - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 8 мар. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности EMB и EMCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMB и EMCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | -1.21% | 13.85% | 5.54% | 10.62% | -18.63% | -2.23% | 5.42% | 15.48% | -5.47% | 10.28% |
EMCB WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund | -0.16% | 8.19% | 7.11% | 8.76% | -12.98% | -0.62% | 8.60% | 13.43% | -3.07% | 9.47% |
Доходность по периодам
С начала года, EMB показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у EMCB с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции EMB уступали акциям EMCB по среднегодовой доходности: 3.23% против 4.24% соответственно.
EMB
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 9.20%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 3.23%
EMCB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 4.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMB и EMCB
EMB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии EMCB в 0.60%.
Доходность на риск
EMB vs. EMCB — Ранг доходности на риск
EMB
EMCB
Сравнение EMB c EMCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMB | EMCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.78 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.16 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.20 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.67 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 6.80 | +1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMB | EMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.78 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.29 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.50 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.45 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между EMB и EMCB составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMB и EMCB
Дивидендная доходность EMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности EMCB в 5.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 5.16% | 4.98% | 5.46% | 4.74% | 5.04% | 3.89% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% |
EMCB WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund | 5.46% | 5.47% | 5.29% | 5.09% | 4.04% | 3.43% | 3.85% | 4.17% | 4.20% | 4.04% | 4.08% | 5.09% |
Просадки
Сравнение просадок EMB и EMCB
Максимальная просадка EMB за все время составила -34.70%, что больше максимальной просадки EMCB в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMB и EMCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMB | EMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.70% | -22.81% | -11.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -3.43% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.74% | -21.50% | -7.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.74% | -22.81% | -5.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -2.78% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -4.27% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 0.84% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMB и EMCB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что EMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMB | EMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 1.10% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | 2.49% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.96% | 7.47% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.74% | 7.02% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.94% | 8.51% | +1.43% |