Сравнение EMCB с GABF
EMCB (WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - EMCB is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by WisdomTree, while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. Both are actively managed. Over the past 3 years, EMCB returned 7.97%/yr vs 20.47%/yr for GABF. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. EMCB charges 0.60%/yr vs 0.10%/yr for GABF.
Доходность
Сравнение доходности EMCB и GABF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMCB показывает доходность 2.03%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -7.03%.
EMCB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 7.19%
- 3 года*
- 7.97%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 4.20%
GABF
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -7.03%
- 6 месяцев
- -6.24%
- 1 год
- -3.20%
- 3 года*
- 20.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMCB и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EMCB WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund | 2.03% | 8.19% | 7.11% | 8.76% | 0.97% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -7.03% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | 0.40% |
Correlation
The correlation between EMCB and GABF is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2022 г. | 0.27 |
The correlation between EMCB and GABF shifts across timeframes, from 0.21 (3 years) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов EMCB и GABF
Секторы
EMCB
GABF
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
EMCB
GABF
-
Сырьевые материалы
EMCB
-
GABF
-
Коммуникационные услуги
EMCB
-
GABF
-
Потребительский циклический сектор
EMCB
-
GABF
-
Потребительский защитный сектор
EMCB
-
GABF
-
Финансовые услуги
EMCB
-
GABF
Здравоохранение
EMCB
-
GABF
-
Промышленность
EMCB
-
GABF
Недвижимость
EMCB
-
GABF
Технологии
EMCB
-
GABF
Коммунальные услуги
EMCB
-
GABF
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMCB vs. GABF — Ранг доходности на риск
EMCB
GABF
Сравнение EMCB c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMCB | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.98 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | -0.19 | +2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | -0.44 | +8.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMCB | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | -0.19 | +1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.87 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок EMCB и GABF
Максимальная просадка EMCB за все время составила -22.81%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCB и GABF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMCB | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.81% | -20.86% | -1.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -17.16% | +14.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.20% | -20.86% | +16.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -11.60% | +10.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -4.86% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 7.27% | -6.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMCB и GABF
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB) составляет 1.55%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что EMCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMCB | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 4.28% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 13.14% | -10.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 17.37% | -13.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.94% | 20.54% | -13.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.48% | 20.54% | -12.06% |
Сравнение комиссий EMCB и GABF
EMCB берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMCB и GABF
Дивидендная доходность EMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности GABF в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCB WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund | 5.35% | 5.47% | 5.29% | 5.09% | 4.04% | 3.43% | 3.85% | 4.17% | 4.20% | 4.04% | 4.08% | 5.09% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.11% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMCB and GABF have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GABF has higher volatility (4.28%) compared to EMCB (1.55%). In terms of maximum drawdown, EMCB dropped -22.81% vs GABF's -20.86%.
On 3-year performance, GABF leads with 20.47% vs 7.97% for EMCB. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, EMCB has been the lower-risk option at 1.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GABF has performed better with a 20.47% return vs 7.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for EMCB.
EMCB has the higher dividend yield at 5.35%, compared with 2.11% for GABF.
EMCB is categorized as Emerging Markets Bonds, while GABF is Financials Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Gabelli. Their fees differ too: 0.60% for EMCB and 0.10% for GABF.
EMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMCB и GABF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор