PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMB с BYDDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMB с BYDDF

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EMB (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF) is Emerging Markets Bonds fund tracking the JPMorgan EMBI Global Core Index, while BYDDF (BYD Company Limited) is a stock. Over the past 10 years, EMB returned 3.39%/yr vs 20.79%/yr for BYDDF. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EMB и BYDDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и BYD Company Limited (BYDDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMB показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у BYDDF с доходностью -8.79%. За последние 10 лет акции EMB уступали акциям BYDDF по среднегодовой доходности: 3.39% против 20.79% соответственно.

EMB

1 день
0.09%
1 месяц
1.29%
С начала года
2.29%
6 месяцев
2.72%
1 год
11.53%
3 года*
9.63%
5 лет*
1.79%
10 лет*
3.39%

BYDDF

1 день
0.54%
1 месяц
-12.16%
С начала года
-8.79%
6 месяцев
-10.23%
1 год
-34.03%
3 года*
1.99%
5 лет*
4.98%
10 лет*
20.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMB и BYDDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		2.29%13.85%5.54%10.62%-18.63%-2.23%5.42%15.48%-5.47%10.28%
BYDDF
BYD Company Limited		-8.79%11.38%24.71%13.22%-27.71%28.77%432.27%-21.10%-27.99%72.50%

Correlation

The correlation between EMB and BYDDF is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2007 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

BYD Company Limited

Часто сравнивают с EMB:
EMB с VWOBEMB с EMLCEMB с LEMBEMB с PCYEMB с EMHYEMB с EMBE.LEMB с BND
Часто сравнивают с BYDDF:
BYDDF с BYDDYBYDDF с NIOBYDDF с XIACYBYDDF с TSLABYDDF с NVDABYDDF с TMBYDDF с MA

Доходность на риск

EMB vs. BYDDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMB
Ранг доходности на риск EMB: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMB: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMB: 6565
Ранг коэф-та Мартина
BYDDF
Ранг доходности на риск BYDDF: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYDDF: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYDDF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYDDF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYDDF: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYDDF: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMB c BYDDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и BYD Company Limited (BYDDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMBBYDDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
-1.02

+2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
-1.52

+4.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.84

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

-1.01

+3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.28

-1.53

+11.81

EMB vs. BYDDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMB на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа BYDDF равного -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMB и BYDDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMB и BYDDF

Максимальная просадка EMB за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки BYDDF в -86.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMB и BYDDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMBBYDDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.70%

-86.78%

+52.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.51%

-35.94%

+31.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.95%

-42.33%

+34.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.74%

-48.35%

+19.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.74%

-58.45%

+29.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-41.95%

+41.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-40.96%

+35.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

24.18%

-23.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EMB и BYDDF

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) составляет 2.02%, в то время как у BYD Company Limited (BYDDF) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что EMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYDDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMBBYDDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

8.62%

-6.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.66%

26.73%

-22.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.67%

35.63%

-29.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.76%

45.54%

-35.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.96%

47.10%

-37.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMB и BYDDF

Дивидендная доходность EMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности BYDDF в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BYDDF
BYD Company Limited		0.47%6.04%1.28%0.58%0.07%0.07%0.03%0.58%0.00%2.03%0.00%0.00%
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		5.03%4.98%5.46%4.74%5.04%3.89%3.88%4.51%5.64%4.54%4.83%4.84%

Часто задаваемые вопросы

EMB and BYDDF have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BYDDF has higher volatility (8.62%) compared to EMB (2.02%). In terms of maximum drawdown, EMB dropped -34.70% vs BYDDF's -86.78%.

EMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMB и BYDDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор