PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMAX.TO с ZEO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMAX.TO с ZEO.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO).

EMAX.TO и ZEO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г.. ZEO.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Oil & Gas Index. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности EMAX.TO и ZEO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMAX.TO и ZEO.TO

2026 (YTD)20252024
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		31.32%4.63%3.60%
ZEO.TO
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF		31.54%12.35%23.75%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMAX.TO показывает доходность 31.32%, а ZEO.TO немного выше – 31.54%.

EMAX.TO

1 день
-1.98%
1 месяц
11.00%
С начала года
31.32%
6 месяцев
31.82%
1 год
30.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZEO.TO

1 день
-0.72%
1 месяц
11.04%
С начала года
31.54%
6 месяцев
30.73%
1 год
39.53%
3 года*
25.68%
5 лет*
27.86%
10 лет*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF

Часто сравнивают с EMAX.TO:
EMAX.TO с ENCC.TOEMAX.TO с UMAX.TOEMAX.TO с XEG.TOEMAX.TO с GLCC.TOEMAX.TO с XLEEMAX.TO с QMAX.TOEMAX.TO с JEPI.TO
Часто сравнивают с ZEO.TO:
ZEO.TO с XEG.TOZEO.TO с NRGY.TOZEO.TO с XLEZEO.TO с ENCC.TOZEO.TO с VOOZEO.TO с HXT.TOZEO.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий EMAX.TO и ZEO.TO

EMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ZEO.TO в 0.60%.

EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF
ZEO.TO
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF

Доходность на риск

EMAX.TO vs. ZEO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMAX.TO
Ранг доходности на риск EMAX.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMAX.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMAX.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMAX.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMAX.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMAX.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ZEO.TO
Ранг доходности на риск ZEO.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEO.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEO.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEO.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEO.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEO.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMAX.TO c ZEO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMAX.TOZEO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

2.04

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.49

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.33

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.01

8.63

-4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMAX.TO vs. ZEO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMAX.TO на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа ZEO.TO равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMAX.TO и ZEO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMAX.TOZEO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.04

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.34

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.00

+0.81

Корреляция

Корреляция между EMAX.TO и ZEO.TO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMAX.TO и ZEO.TO

Дивидендная доходность EMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что больше доходности ZEO.TO в 2.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		9.29%13.44%12.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZEO.TO
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF		2.71%3.42%3.86%4.82%4.69%3.27%5.54%3.55%3.57%2.46%2.50%4.09%

Просадки

Сравнение просадок EMAX.TO и ZEO.TO

Максимальная просадка EMAX.TO за все время составила -27.55%, что меньше максимальной просадки ZEO.TO в -100.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMAX.TO и ZEO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EMAX.TOZEO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.55%

-100.25%

+72.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.97%

-17.62%

-3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-0.85%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-49.97%

+40.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.03%

4.75%

+3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности EMAX.TO и ZEO.TO

Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что EMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZEO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMAX.TOZEO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

3.66%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

11.59%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.34%

19.50%

+6.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.14%

20.93%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

27.23%

-5.09%