Сравнение EMAX.TO с MSTE.TO
EMAX.TO (Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF) and MSTE.TO (Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF) are both exchange-traded funds - EMAX.TO is a Energy Equities fund actively managed by Hamilton Capital, while MSTE.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. Over the past year, EMAX.TO returned 48.14% vs -71.76% for MSTE.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. EMAX.TO charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for MSTE.TO.
Доходность
Сравнение доходности EMAX.TO и MSTE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMAX.TO показывает доходность 30.76%, что значительно выше, чем у MSTE.TO с доходностью -20.32%.
EMAX.TO
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 30.76%
- 6 месяцев
- 24.14%
- 1 год
- 48.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTE.TO
- 1 день
- -8.67%
- 1 месяц
- -33.14%
- С начала года
- -20.32%
- 6 месяцев
- -37.71%
- 1 год
- -71.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMAX.TO и MSTE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMAX.TO Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF | 30.76% | 8.54% |
MSTE.TO Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF | -20.32% | -55.56% |
Correlation
The correlation between EMAX.TO and MSTE.TO is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | 0.11 |
The correlation between EMAX.TO and MSTE.TO shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMAX.TO vs. MSTE.TO — Ранг доходности на риск
EMAX.TO
MSTE.TO
Сравнение EMAX.TO c MSTE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMAX.TO | MSTE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.81 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | -0.89 | +4.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.55 | -1.33 | +13.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMAX.TO | MSTE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | -0.93 | +3.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | -0.67 | +1.40 |
Просадки
Сравнение просадок EMAX.TO и MSTE.TO
Максимальная просадка EMAX.TO за все время составила -27.55%, что меньше максимальной просадки MSTE.TO в -80.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMAX.TO и MSTE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMAX.TO | MSTE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.55% | -80.35% | +52.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -80.35% | +67.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -76.21% | +72.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -39.63% | +30.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 53.78% | -49.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMAX.TO и MSTE.TO
Текущая волатильность для Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) составляет 7.47%, в то время как у Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) волатильность равна 23.39%. Это указывает на то, что EMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMAX.TO | MSTE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 23.39% | -15.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.32% | 63.14% | -47.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.03% | 77.31% | -57.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.41% | 84.31% | -61.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 84.31% | -61.90% |
Сравнение комиссий EMAX.TO и MSTE.TO
EMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MSTE.TO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMAX.TO и MSTE.TO
Дивидендная доходность EMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.25%, что меньше доходности MSTE.TO в 149.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EMAX.TO Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF | 10.25% | 13.44% | 12.31% |
MSTE.TO Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF | 149.64% | 121.40% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMAX.TO and MSTE.TO have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSTE.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTE.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for EMAX.TO.
EMAX.TO is categorized as Energy Equities, while MSTE.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Hamilton Capital and Harvest. Their fees differ too: 0.65% for EMAX.TO and 0.40% for MSTE.TO.
Подберите оптимальное распределение для EMAX.TO и MSTE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор