Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) Коэффициент Сортино: 1.55

Коэффициент Сортино EMAX.TO равен 1.55, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 1.55 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 1 апр. 2026 г.).

В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.

Ранг коэффициента Сортино EMAX.TO

Средне

EMAX.TO опережает 59.9% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя умеренную защиту от убытков относительно аналогов. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)

Как использовать эту информацию

Доходность пропорциональна риску убытков — ни сильная, ни слабая
Оцените, соответствует ли волатильность убытков вашей толерантности к риску
Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
Отслеживайте направление изменения ранга для выявления улучшения или ухудшения трендов

Позиция EMAX.TO на рынке

График показывает коэффициент Сортино EMAX.TO относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.

Красная зона (нижние 25%): 0.77 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 0.77 до 1.97
Зеленая зона (верхние 25%): 1.97 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 9.74+
Медиана (50-й перцентиль): 1.40 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Сортино Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF с другими ETF в категории Energy Equities, Derivative Income за несколько временных периодов, показывая, как доходность EMAX.TO с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 1 апр. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Сортино
HLIF.TO	Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A	4.29
BKCC.TO	Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF	3.88
BANK.TO	Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund	3.69
BKCL.TO	Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF	3.54
ZWC.TO	BMO CA High Dividend Covered Call ETF	3.45
GOGY.TO	Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units	3.38
HMAX.TO	Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF	3.07
RCDC.TO	RBC Canadian Dividend Covered Call ETF	2.80
HDIV.TO	Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF	2.72
HXE.TO	Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF	2.69
EMAX.TO	Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF	1.55

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Сортино

График показывает скользящий коэффициент Сортино EMAX.TO во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда EMAX.TO стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore EMAX.TO risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

EMAX.TO Sharpe Ratio