PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMAX.TO с HHIS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMAX.TO с HHIS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO).

EMAX.TO и HHIS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г.. HHIS.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 16 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности EMAX.TO и HHIS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMAX.TO и HHIS.TO

2026 (YTD)2025
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		28.41%-1.97%
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		-10.04%24.40%

Доходность по периодам

С начала года, EMAX.TO показывает доходность 28.41%, что значительно выше, чем у HHIS.TO с доходностью -10.04%.

EMAX.TO

1 день
-3.02%
1 месяц
6.45%
С начала года
28.41%
6 месяцев
28.44%
1 год
27.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HHIS.TO

1 день
2.41%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-10.04%
6 месяцев
-11.96%
1 год
29.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

Harvest Diversified High Income Shares ETF

Часто сравнивают с EMAX.TO:
EMAX.TO с ENCC.TOEMAX.TO с UMAX.TOEMAX.TO с XEG.TOEMAX.TO с GLCC.TOEMAX.TO с XLEEMAX.TO с QMAX.TOEMAX.TO с JEPI.TO
Часто сравнивают с HHIS.TO:
HHIS.TO с HDIV.TOHHIS.TO с HMAX.TOHHIS.TO с MSTE.TOHHIS.TO с XEI.TOHHIS.TO с HTAE.TOHHIS.TO с MSTYHHIS.TO с HHIC.TO

Сравнение комиссий EMAX.TO и HHIS.TO

EMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HHIS.TO в 0.00%.

EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF

Доходность на риск

EMAX.TO vs. HHIS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMAX.TO
Ранг доходности на риск EMAX.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMAX.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMAX.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMAX.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMAX.TO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMAX.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
HHIS.TO
Ранг доходности на риск HHIS.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHIS.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHIS.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHIS.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHIS.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHIS.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMAX.TO c HHIS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMAX.TOHHIS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.90

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.48

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.19

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.42

3.17

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMAX.TO vs. HHIS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMAX.TO на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HHIS.TO равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMAX.TO и HHIS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMAX.TOHHIS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.90

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.28

+0.48

Корреляция

Корреляция между EMAX.TO и HHIS.TO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMAX.TO и HHIS.TO

Дивидендная доходность EMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что меньше доходности HHIS.TO в 30.49%

TTM20252024
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		10.44%13.44%12.31%
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		30.49%22.88%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMAX.TO и HHIS.TO

Максимальная просадка EMAX.TO за все время составила -27.55%, что меньше максимальной просадки HHIS.TO в -31.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMAX.TO и HHIS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EMAX.TOHHIS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.55%

-31.83%

+4.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.97%

-24.43%

+3.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-18.95%

+13.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-8.79%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.04%

9.16%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EMAX.TO и HHIS.TO

Текущая волатильность для Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) составляет 6.10%, в то время как у Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) волатильность равна 9.58%. Это указывает на то, что EMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HHIS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMAX.TOHHIS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

9.58%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

19.38%

-6.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.45%

32.59%

-6.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.19%

35.37%

-13.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.19%

35.37%

-13.18%