Сравнение ELVN с INSM
ELVN (Enliven Therapeutics Inc.) and INSM (Insmed Incorporated) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, ELVN returned 17.99%/yr vs 32.15%/yr for INSM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ELVN и INSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELVN показывает доходность 230.26%, что значительно выше, чем у INSM с доходностью -38.26%.
ELVN
- 1 день
- -4.33%
- 1 месяц
- 19.53%
- 6 месяцев
- 102.07%
- С начала года
- 230.26%
- 1 год
- 137.00%
- 3 года*
- 39.84%
- 5 лет*
- 17.99%
- 10 лет*
- —
INSM
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 12.50%
- 6 месяцев
- -32.53%
- С начала года
- -38.26%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 73.15%
- 5 лет*
- 32.15%
- 10 лет*
- 25.07%
Сравнение доходности по годам ELVN и INSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELVN Enliven Therapeutics Inc. | 230.26% | -31.56% | 62.57% | -15.40% | 81.78% | -89.80% | 57.50% |
INSM Insmed Incorporated | -38.26% | 152.09% | 122.78% | 55.11% | -26.65% | -18.17% | 56.66% |
Correlation
The correlation between ELVN and INSM is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2020 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
ELVN:
$3.63B
INSM:
$23.29B
ELVN:
-$1.63
INSM:
-$5.54
ELVN:
7.05
INSM:
32.85
ELVN:
$0.00
INSM:
$819.56M
ELVN:
-$46.00K
INSM:
$668.55M
ELVN:
-$110.65M
INSM:
-$1.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELVN vs. INSM — Ранг доходности на риск
ELVN
INSM
Сравнение ELVN c INSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enliven Therapeutics Inc. (ELVN) и Insmed Incorporated (INSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELVN | INSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.07 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 0.05 | +3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.56 | 0.10 | +9.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELVN и INSM
Максимальная просадка ELVN за все время составила -98.20%, примерно равная максимальной просадке INSM в -98.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELVN и INSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELVN | INSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.20% | -98.65% | +0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.84% | -56.54% | +19.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.54% | -56.54% | +7.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.33% | -56.54% | -26.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.83% | -49.17% | -27.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.07% | -85.95% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.38% | 27.82% | -13.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELVN и INSM
Enliven Therapeutics Inc. (ELVN) и Insmed Incorporated (INSM) имеют волатильность 11.68% и 11.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELVN | INSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.68% | 11.27% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.02% | 43.24% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.80% | 52.50% | +28.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.87% | 72.87% | +13.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.68% | 78.41% | +9.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELVN и INSM
Ни ELVN, ни INSM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELVN и INSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enliven Therapeutics Inc. и Insmed Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ELVN and INSM have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELVN has higher volatility (11.68%) compared to INSM (11.27%). In terms of maximum drawdown, ELVN dropped -98.20% vs INSM's -98.65%.
ELVN currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELVN и INSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор