Сравнение ELVA с IBIT
ELVA (Electrovaya Inc. Common Shares) is a stock, while IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, ELVA returned 237.27% vs -38.74% for IBIT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ELVA и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELVA показывает доходность 42.78%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -25.48%.
ELVA
- 1 день
- -7.99%
- 1 месяц
- 19.37%
- С начала года
- 42.78%
- 6 месяцев
- 129.27%
- 1 год
- 237.27%
- 3 года*
- 48.42%
- 5 лет*
- 14.03%
- 10 лет*
- 4.45%
IBIT
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -18.50%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -38.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ELVA и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ELVA Electrovaya Inc. Common Shares | 42.78% | 218.55% | -37.06% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.48% | -6.41% | 99.21% |
Correlation
The correlation between ELVA and IBIT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.18 |
The correlation between ELVA and IBIT shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELVA vs. IBIT — Ранг доходности на риск
ELVA
IBIT
Сравнение ELVA c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Electrovaya Inc. Common Shares (ELVA) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELVA | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.86 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.38 | -0.79 | +6.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.89 | -1.36 | +14.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELVA | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | -0.89 | +3.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.30 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок ELVA и IBIT
Максимальная просадка ELVA за все время составила -96.90%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELVA и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELVA | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.90% | -49.36% | -47.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.42% | -49.36% | +4.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.96% | -48.10% | +18.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.75% | -16.02% | -57.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.50% | 28.44% | -9.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELVA и IBIT
Electrovaya Inc. Common Shares (ELVA) имеет более высокую волатильность в 29.36% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 9.50%. Это указывает на то, что ELVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELVA | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.36% | 9.50% | +19.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.89% | 34.44% | +28.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.08% | 43.73% | +40.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.98% | 50.19% | +18.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.14% | 50.19% | +35.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELVA и IBIT
Ни ELVA, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ELVA and IBIT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELVA has higher volatility (29.36%) compared to IBIT (9.50%). In terms of maximum drawdown, ELVA dropped -96.90% vs IBIT's -49.36%.
ELVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELVA и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор