Сравнение ELVA с IBIT
ELVA (Electrovaya Inc. Common Shares) is a stock, while IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, ELVA returned 147.79% vs -46.35% for IBIT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ELVA и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELVA показывает доходность 20.76%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.71%.
ELVA
- 1 день
- -18.88%
- 1 месяц
- -0.31%
- 6 месяцев
- 5.30%
- С начала года
- 20.76%
- 1 год
- 147.79%
- 3 года*
- 23.46%
- 5 лет*
- 17.83%
- 10 лет*
- -3.78%
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ELVA и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ELVA Electrovaya Inc. Common Shares | 20.76% | 218.55% | -37.53% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.71% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between ELVA and IBIT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELVA vs. IBIT — Ранг доходности на риск
ELVA
IBIT
Сравнение ELVA c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Electrovaya Inc. Common Shares (ELVA) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELVA | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.82 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | -0.87 | +4.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.50 | -1.40 | +8.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELVA и IBIT
Максимальная просадка ELVA за все время составила -96.90%, что больше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELVA и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELVA | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.90% | -53.30% | -43.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.42% | -53.30% | +8.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.76% | -48.95% | +8.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.33% | -17.71% | -55.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.79% | 33.14% | -13.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELVA и IBIT
Electrovaya Inc. Common Shares (ELVA) имеет более высокую волатильность в 50.20% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 10.89%. Это указывает на то, что ELVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELVA | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 50.20% | 10.89% | +39.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.90% | 34.83% | +40.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.93% | 44.38% | +55.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.32% | 49.92% | +23.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.00% | 49.92% | +36.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELVA и IBIT
Ни ELVA, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ELVA and IBIT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELVA has higher volatility (50.20%) compared to IBIT (10.89%). In terms of maximum drawdown, ELVA dropped -96.90% vs IBIT's -53.30%.
ELVA currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELVA и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор