PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NOMD с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOMD с SPY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NOMD (Nomad Foods Limited) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, NOMD returned 4.27%/yr vs 15.08%/yr for SPY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOMD и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomad Foods Limited (NOMD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOMD показывает доходность -3.01%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции NOMD уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.27% против 15.08% соответственно.

NOMD

1 день
2.08%
1 месяц
15.18%
6 месяцев
1.88%
С начала года
-3.01%
1 год
-29.25%
3 года*
-10.31%
5 лет*
-13.72%
10 лет*
4.27%

SPY

1 день
-0.54%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
9.02%
С начала года
10.67%
1 год
21.60%
3 года*
20.01%
5 лет*
13.24%
10 лет*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOMD и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOMD
Nomad Foods Limited		-3.01%-22.15%2.39%-1.68%-32.10%-0.12%13.63%33.79%-1.12%76.70%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.67%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between NOMD and SPY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.28

The correlation between NOMD and SPY shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomad Foods Limited

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с NOMD:
NOMD с TBBNOMD с ELPCNOMD с FMXNOMD с AESNOMD с FLONOMD с BMYNOMD с BIP
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

NOMD vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOMD
Ранг доходности на риск NOMD: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOMD: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOMD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOMD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOMD: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOMD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOMD c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomad Foods Limited (NOMD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOMDSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
1.72

-2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.25
2.38

-3.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.31

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

2.44

-3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

10.63

-11.51

NOMD vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOMD на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOMD и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOMD и SPY

Максимальная просадка NOMD за все время составила -67.99%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOMD и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOMDSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.99%

-55.19%

-12.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.12%

-8.88%

-38.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.77%

-18.76%

-34.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.82%

-24.50%

-40.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.99%

-33.72%

-34.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.58%

-0.91%

-57.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.63%

-9.02%

-16.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.45%

2.04%

+31.41%

Волатильность

Сравнение волатильности NOMD и SPY

Nomad Foods Limited (NOMD) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что NOMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOMDSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.92%

3.58%

+5.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.58%

10.02%

+15.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.21%

12.58%

+19.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.47%

17.17%

+12.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.29%

17.93%

+10.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOMD и SPY

Дивидендная доходность NOMD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности SPY в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOMD
Nomad Foods Limited		5.78%5.44%3.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

NOMD and SPY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOMD has higher volatility (8.92%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, NOMD dropped -67.99% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOMD и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор