Сравнение ELM с WAMA
ELM (Elm Market Navigator ETF) and WAMA (WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund) are both Tactical Allocation funds. ELM is actively managed, while WAMA is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ELM charges 0.24%/yr vs 0.32%/yr for WAMA.
Доходность
Сравнение доходности ELM и WAMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ELM
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 2.88%
- С начала года
- 7.56%
- 6 месяцев
- 8.51%
- 1 год
- 19.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WAMA
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ELM и WAMA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ELM Elm Market Navigator ETF | 0.88% |
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 2.77% |
Correlation
The correlation between ELM and WAMA is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELM vs. WAMA — Ранг доходности на риск
ELM
WAMA
Сравнение ELM c WAMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elm Market Navigator ETF (ELM) и WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund (WAMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELM | WAMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.00 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELM | WAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 4.87 | -3.38 |
Просадки
Сравнение просадок ELM и WAMA
Максимальная просадка ELM за все время составила -9.02%, что больше максимальной просадки WAMA в -1.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELM и WAMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELM | WAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.02% | -1.91% | -7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.73% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -0.39% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ELM и WAMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELM | WAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.38% | 9.20% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.27% | 9.20% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.27% | 9.20% | +1.07% |
Сравнение комиссий ELM и WAMA
ELM берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии WAMA в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELM и WAMA
Дивидендная доходность ELM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, тогда как WAMA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ELM Elm Market Navigator ETF | 2.52% | 2.71% |
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ELM and WAMA have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ELM is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ELM is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.32% for WAMA.
ELM has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 0.00% for WAMA.
They also come from different issuers: Elm and WisdomTree. Their fees differ too: 0.24% for ELM and 0.32% for WAMA.
Подберите оптимальное распределение для ELM и WAMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор