Сравнение ELM с ORO
ELM (Elm Market Navigator ETF) and ORO (Arrow Valtoro ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. ELM charges 0.24%/yr vs 1.25%/yr for ORO.
Доходность
Сравнение доходности ELM и ORO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELM показывает доходность 6.28%, что значительно выше, чем у ORO с доходностью -0.13%.
ELM
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 6.28%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ORO
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- -3.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ELM и ORO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ELM Elm Market Navigator ETF | 6.28% | 1.97% |
ORO Arrow Valtoro ETF | -0.13% | -9.23% |
Correlation
The correlation between ELM and ORO is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELM vs. ORO — Ранг доходности на риск
ELM
ORO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ELM c ORO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elm Market Navigator ETF (ELM) и Arrow Valtoro ETF (ORO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELM | ORO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.37 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELM и ORO
Максимальная просадка ELM за все время составила -9.02%, что меньше максимальной просадки ORO в -12.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELM и ORO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELM | ORO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.02% | -12.89% | +3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -12.89% | +11.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -6.71% | +5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ELM и ORO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELM | ORO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.79% | 23.53% | -13.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.46% | 23.53% | -13.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.46% | 23.53% | -13.07% |
Сравнение комиссий ELM и ORO
ELM берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии ORO в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELM и ORO
Дивидендная доходность ELM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, тогда как ORO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ELM Elm Market Navigator ETF | 2.55% | 2.71% |
ORO Arrow Valtoro ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ELM and ORO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ELM is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ELM is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 1.25% for ORO.
ELM has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 0.00% for ORO.
They also come from different issuers: Elm and Arrow Funds. Their fees differ too: 0.24% for ELM and 1.25% for ORO.
Подберите оптимальное распределение для ELM и ORO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор