Сравнение ELM с ORO
ELM (Elm Market Navigator ETF) and ORO (Arrow Valtoro ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. ELM charges 0.24%/yr vs 1.25%/yr for ORO.
Доходность
Сравнение доходности ELM и ORO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELM показывает доходность 7.56%, что значительно выше, чем у ORO с доходностью 7.13%.
ELM
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 2.88%
- С начала года
- 7.56%
- 6 месяцев
- 8.51%
- 1 год
- 19.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ORO
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 7.13%
- 6 месяцев
- 6.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ELM и ORO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ELM Elm Market Navigator ETF | 7.56% | 1.86% |
ORO Arrow Valtoro ETF | 7.13% | -8.96% |
Correlation
The correlation between ELM and ORO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELM vs. ORO — Ранг доходности на риск
ELM
ORO
Сравнение ELM c ORO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elm Market Navigator ETF (ELM) и Arrow Valtoro ETF (ORO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELM | ORO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.00 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELM | ORO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | -0.17 | +1.66 |
Просадки
Сравнение просадок ELM и ORO
Максимальная просадка ELM за все время составила -9.02%, что меньше максимальной просадки ORO в -12.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELM и ORO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELM | ORO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.02% | -12.46% | +3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -6.56% | +5.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -6.54% | +5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ELM и ORO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELM | ORO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.38% | 23.68% | -14.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.27% | 23.68% | -13.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.27% | 23.68% | -13.41% |
Сравнение комиссий ELM и ORO
ELM берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии ORO в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELM и ORO
Дивидендная доходность ELM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, тогда как ORO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ELM Elm Market Navigator ETF | 2.52% | 2.71% |
ORO Arrow Valtoro ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ELM and ORO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ELM is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ELM is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 1.25% for ORO.
ELM has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 0.00% for ORO.
They also come from different issuers: Elm and Arrow Funds. Their fees differ too: 0.24% for ELM and 1.25% for ORO.
Подберите оптимальное распределение для ELM и ORO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор