PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELM с JFLI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELM с JFLI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ELM (Elm Market Navigator ETF) and JFLI (JPMorgan Flexible Income ETF) are both exchange-traded funds - ELM is a Tactical Allocation fund actively managed by Elm, while JFLI is a Global Allocation fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, ELM returned 17.21% vs 19.02% for JFLI. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ELM charges 0.24%/yr vs 0.35%/yr for JFLI.

Доходность

Сравнение доходности ELM и JFLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elm Market Navigator ETF (ELM) и JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELM показывает доходность 6.28%, что значительно ниже, чем у JFLI с доходностью 9.03%.

ELM

1 день
-1.43%
1 месяц
-0.17%
С начала года
6.28%
6 месяцев
6.39%
1 год
17.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JFLI

1 день
-1.27%
1 месяц
0.79%
С начала года
9.03%
6 месяцев
8.99%
1 год
19.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELM и JFLI

2026 (YTD)2025
ELM
Elm Market Navigator ETF		6.28%12.12%
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		9.03%9.73%

Correlation

The correlation between ELM and JFLI is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г.

0.87

The correlation between ELM and JFLI has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elm Market Navigator ETF

JPMorgan Flexible Income ETF

Часто сравнивают с ELM:
ELM с GMMAELM с ALLWELM с COROELM с LOTIELM с MOODELM с AGOXELM с SFTY
Часто сравнивают с JFLI:
JFLI с JEPIJFLI с JEPQJFLI с DIVOJFLI с SPYIJFLI с QQQIJFLI с SCHDJFLI с BALQ

Доходность на риск

ELM vs. JFLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELM
Ранг доходности на риск ELM: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
JFLI
Ранг доходности на риск JFLI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFLI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFLI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFLI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFLI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFLI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELM c JFLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elm Market Navigator ETF (ELM) и JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ELMJFLIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.09

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.91

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

2.86

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

13.39

-4.02

ELM vs. JFLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELM на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JFLI равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELM и JFLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ELM и JFLI

Максимальная просадка ELM за все время составила -9.02%, что меньше максимальной просадки JFLI в -12.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELM и JFLI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELMJFLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.02%

-12.87%

+3.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-6.67%

-0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-1.39%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-1.43%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

1.42%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ELM и JFLI

Текущая волатильность для Elm Market Navigator ETF (ELM) составляет 3.63%, в то время как у JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что ELM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JFLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELMJFLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

4.13%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

7.80%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.79%

9.17%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.46%

12.13%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.46%

12.13%

-1.67%

Сравнение комиссий ELM и JFLI

ELM берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии JFLI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELM и JFLI

Дивидендная доходность ELM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности JFLI в 7.25%

ПозицияTTM2025
ELM
Elm Market Navigator ETF		2.55%2.71%
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		7.25%6.81%

Часто задаваемые вопросы

ELM and JFLI have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JFLI has higher volatility (4.13%) compared to ELM (3.63%). In terms of maximum drawdown, ELM dropped -9.02% vs JFLI's -12.87%.

On 1-year performance, JFLI leads with 19.02% vs 17.21% for ELM. On fees, ELM is cheaper at 0.24% per year. On volatility, ELM has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JFLI has performed better with a 19.02% return vs 17.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ELM is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.35% for JFLI.

JFLI has the higher dividend yield at 7.25%, compared with 2.55% for ELM.

ELM is categorized as Tactical Allocation, while JFLI is Global Allocation. They also come from different issuers: Elm and JPMorgan. Their fees differ too: 0.24% for ELM and 0.35% for JFLI.

JFLI currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELM и JFLI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор