Сравнение ELIS с MSFD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD).
ELIS и MSFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ELIS - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г.. MSFD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Microsoft Corporation (-100%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ELIS и MSFD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ELIS и MSFD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ELIS Direxion Daily LLY Bear 1X Shares | 13.99% | -29.46% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 28.73% | -19.56% |
Доходность по периодам
С начала года, ELIS показывает доходность 13.99%, что значительно ниже, чем у MSFD с доходностью 28.73%.
ELIS
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- 14.07%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- -19.57%
- 1 год
- -19.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFD
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- 6.11%
- С начала года
- 28.73%
- 6 месяцев
- 38.42%
- 1 год
- -0.32%
- 3 года*
- -7.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ELIS и MSFD
ELIS берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии MSFD в 1.06%.
Доходность на риск
ELIS vs. MSFD — Ранг доходности на риск
ELIS
MSFD
Сравнение ELIS c MSFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELIS | MSFD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | -0.01 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | 0.17 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.02 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 0.02 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 0.03 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELIS | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | -0.01 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | -0.39 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между ELIS и MSFD составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELIS и MSFD
Дивидендная доходность ELIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности MSFD в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ELIS Direxion Daily LLY Bear 1X Shares | 5.14% | 5.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.43% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок ELIS и MSFD
Максимальная просадка ELIS за все время составила -44.95%, что меньше максимальной просадки MSFD в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELIS и MSFD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ELIS | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.95% | -59.90% | +14.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.95% | -34.84% | -10.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.44% | -41.94% | +7.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.72% | -41.28% | +17.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.88% | 25.22% | +2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELIS и MSFD
Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что ELIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ELIS | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 6.60% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.79% | 18.84% | +7.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.55% | 26.78% | +15.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.39% | 25.77% | +16.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.39% | 25.77% | +16.62% |