Сравнение ELIS с AIBD
ELIS (Direxion Daily LLY Bear 1X Shares) and AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion. ELIS is actively managed, while AIBD is passively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. ELIS charges 0.97%/yr vs 1.05%/yr for AIBD.
Доходность
Сравнение доходности ELIS и AIBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ELIS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIBD
- 1 день
- 4.30%
- 1 месяц
- -24.36%
- С начала года
- -38.68%
- 6 месяцев
- -33.54%
- 1 год
- -59.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ELIS и AIBD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ELIS Direxion Daily LLY Bear 1X Shares | 11.37% | -29.46% |
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | -38.68% | -53.25% |
Correlation
The correlation between ELIS and AIBD is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELIS vs. AIBD — Ранг доходности на риск
ELIS
AIBD
Сравнение ELIS c AIBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) и Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELIS | AIBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.95 | — |
Просадки
Сравнение просадок ELIS и AIBD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELIS | AIBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -82.11% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -61.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -81.34% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -48.17% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 33.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ELIS и AIBD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELIS | AIBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 51.16% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 56.52% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 56.52% | — |
Сравнение комиссий ELIS и AIBD
ELIS берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии AIBD в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELIS и AIBD
Дивидендная доходность ELIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что меньше доходности AIBD в 5.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | 5.68% | 4.37% | 3.58% |
ELIS Direxion Daily LLY Bear 1X Shares | 5.26% | 5.86% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ELIS and AIBD have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ELIS is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ELIS is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.
AIBD has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 5.26% for ELIS.
Their fees differ too: 0.97% for ELIS and 1.05% for AIBD.
Подберите оптимальное распределение для ELIS и AIBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор