PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELFY с TPZ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELFY с TPZ.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ELFY (ALPS Electrification Infrastructure ETF) is Utilities Equities fund tracking the Ladenburg Thalmann Electrification Infrastructure Index, while TPZ.TO (Topaz Energy Corp.) is a stock. Over the past year, ELFY returned 47.53% vs 33.09% for TPZ.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ELFY и TPZ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) и Topaz Energy Corp. (TPZ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ELFY торгуется в USD, в то время как TPZ.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TPZ.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ELFY показывает доходность 29.07%, что значительно выше, чем у TPZ.TO с доходностью 18.59%.

ELFY

1 день
-0.67%
1 месяц
3.53%
С начала года
29.07%
6 месяцев
26.90%
1 год
47.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TPZ.TO

1 день
-0.28%
1 месяц
1.65%
С начала года
18.59%
6 месяцев
16.59%
1 год
33.09%
3 года*
20.52%
5 лет*
20.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELFY и TPZ.TO

2026 (YTD)2025
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		29.07%35.82%
TPZ.TO
Topaz Energy Corp.		18.59%34.28%

Correlation

The correlation between ELFY and TPZ.TO is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2025 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Electrification Infrastructure ETF

Topaz Energy Corp.

Часто сравнивают с ELFY:
ELFY с GRIDELFY с ZAPELFY с AIPOELFY с XLUELFY с JXIELFY с VPUELFY с CCNR
Часто сравнивают с TPZ.TO:
TPZ.TO с CGBDTPZ.TO с ALA.TOTPZ.TO с DFY.TOTPZ.TO с FTS.TOTPZ.TO с CP.TOTPZ.TO с TLTTPZ.TO с UNH

Доходность на риск

ELFY vs. TPZ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELFY
Ранг доходности на риск ELFY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
TPZ.TO
Ранг доходности на риск TPZ.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPZ.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPZ.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPZ.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPZ.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPZ.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELFY c TPZ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) и Topaz Energy Corp. (TPZ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELFYTPZ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
1.67

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
2.26

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.28

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.70

3.57

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.16

7.50

+10.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELFY vs. TPZ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELFY на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа TPZ.TO равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELFY и TPZ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELFYTPZ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.67

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.36

0.88

+2.48

Просадки

Сравнение просадок ELFY и TPZ.TO

Максимальная просадка ELFY за все время составила -8.37%, что меньше максимальной просадки TPZ.TO в -28.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFY и TPZ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELFYTPZ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.37%

-28.35%

+19.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-9.32%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-3.53%

+2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-8.90%

+7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

4.42%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ELFY и TPZ.TO

ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Topaz Energy Corp. (TPZ.TO) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что ELFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPZ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELFYTPZ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

5.81%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

15.27%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

19.95%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

27.07%

-8.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.99%

26.37%

-7.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELFY и TPZ.TO

Дивидендная доходность ELFY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности TPZ.TO в 4.16%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		0.82%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPZ.TO
Topaz Energy Corp.		4.16%4.90%4.67%6.30%5.21%4.76%1.47%

Часто задаваемые вопросы

ELFY and TPZ.TO have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELFY и TPZ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор