PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ELFY с NFRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELFY с NFRA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ELFY (ALPS Electrification Infrastructure ETF) and NFRA (FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund) are both Utilities Equities funds - ELFY tracks the Ladenburg Thalmann Electrification Infrastructure Index while NFRA tracks the STOXX Global Broad Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past year, ELFY returned 30.09% vs 14.17% for NFRA. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ELFY charges 0.50%/yr vs 0.47%/yr for NFRA.

Доходность

Сравнение доходности ELFY и NFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) и FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELFY показывает доходность 18.63%, что значительно выше, чем у NFRA с доходностью 9.32%.

ELFY

1 день
-1.89%
1 месяц
-6.28%
6 месяцев
11.22%
С начала года
18.63%
1 год
30.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NFRA

1 день
0.04%
1 месяц
-0.12%
6 месяцев
9.65%
С начала года
9.32%
1 год
14.17%
3 года*
12.12%
5 лет*
6.03%
10 лет*
6.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELFY и NFRA

2026 (YTD)2025
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		18.63%34.72%
NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund		9.32%14.23%

Correlation

The correlation between ELFY and NFRA is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2025 г.

0.53

The correlation between ELFY and NFRA has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ELFY и NFRA

Секторы
ELFY
NFRA

Коммунальные услуги

38.1%
23.1%

Промышленность

27.5%
32.2%

Энергетика

16.7%
8.7%

Технологии

12.0%
1.3%

Сырьевые материалы

4.7%

-

Потребительский циклический сектор

0.9%
0.3%

Финансовые услуги

0.1%
0.0%

Коммуникационные услуги

-

25.7%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Здравоохранение

-

4.2%

Недвижимость

-

4.9%

Коммунальные услуги

ELFY
38.1%
NFRA
23.1%

Промышленность

ELFY
27.5%
NFRA
32.2%

Энергетика

ELFY
16.7%
NFRA
8.7%

Технологии

ELFY
12.0%
NFRA
1.3%

Сырьевые материалы

ELFY
4.7%
NFRA

-

Потребительский циклический сектор

ELFY
0.9%
NFRA
0.3%

Финансовые услуги

ELFY
0.1%
NFRA
0.0%

Коммуникационные услуги

ELFY

-

NFRA
25.7%

Потребительский защитный сектор

ELFY

-

NFRA
0.1%

Здравоохранение

ELFY

-

NFRA
4.2%

Недвижимость

ELFY

-

NFRA
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Electrification Infrastructure ETF

FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund

Часто сравнивают с ELFY:
ELFY с GRIDELFY с ZAPELFY с AIPOELFY с XLUELFY с JXIELFY с CCNRELFY с VPU
Часто сравнивают с NFRA:
NFRA с IGFNFRA с IFRANFRA с GIINFRA с PAVENFRA с ENFRNFRA с GRIDNFRA с ASET

Доходность на риск

ELFY vs. NFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELFY
Ранг доходности на риск ELFY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
NFRA
Ранг доходности на риск NFRA: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFRA: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFRA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFRA: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFRA: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFRA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELFY c NFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) и FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ELFYNFRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.37

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
1.97

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

1.95

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.76

5.86

+3.90

ELFY vs. NFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELFY на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NFRA равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELFY и NFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ELFY и NFRA

Максимальная просадка ELFY за все время составила -8.71%, что меньше максимальной просадки NFRA в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFY и NFRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELFYNFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.71%

-32.49%

+23.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-7.28%

-1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.71%

-1.80%

-6.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.84%

-4.51%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.42%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ELFY и NFRA

ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что ELFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELFYNFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

3.07%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.44%

8.56%

+7.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.12%

10.40%

+9.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

12.98%

+6.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

14.87%

+4.92%

Сравнение комиссий ELFY и NFRA

ELFY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии NFRA в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELFY и NFRA

Дивидендная доходность ELFY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности NFRA в 5.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		1.03%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund		5.66%6.00%3.33%2.57%2.28%2.71%2.22%2.27%3.06%2.81%2.98%2.47%

Часто задаваемые вопросы

ELFY and NFRA have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ELFY has higher volatility (6.34%) compared to NFRA (3.07%). In terms of maximum drawdown, ELFY dropped -8.71% vs NFRA's -32.49%.

On 1-year performance, ELFY leads with 30.09% vs 14.17% for NFRA. On fees, NFRA is cheaper at 0.47% per year. On volatility, NFRA has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ELFY has performed better with a 30.09% return vs 14.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NFRA is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for ELFY.

NFRA has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 1.03% for ELFY.

ELFY tracks Ladenburg Thalmann Electrification Infrastructure Index, while NFRA tracks STOXX Global Broad Infrastructure Index. They also come from different issuers: ALPS and FlexShares. Their fees differ too: 0.50% for ELFY and 0.47% for NFRA.

ELFY currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELFY и NFRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор