PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELFNX с IMANX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ELFNX с IMANX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elfun Trusts (ELFNX) и Iman Fund (IMANX).

ELFNX управляется State Street. Фонд был запущен 27 мая 1935 г.. IMANX управляется Allied Asset. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности ELFNX и IMANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elfun Trusts (ELFNX) и Iman Fund (IMANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ELFNX и IMANX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELFNX
Elfun Trusts		-6.72%16.64%26.91%34.50%-19.91%24.46%25.18%35.57%-3.25%25.60%
IMANX
Iman Fund		0.26%17.91%20.60%29.36%-29.79%17.07%19.88%34.69%-6.17%28.52%

Доходность по периодам

С начала года, ELFNX показывает доходность -6.72%, что значительно ниже, чем у IMANX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции ELFNX превзошли акции IMANX по среднегодовой доходности: 15.18% против 12.48% соответственно.

ELFNX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-6.72%
6 месяцев
-4.01%
1 год
15.73%
3 года*
20.04%
5 лет*
11.28%
10 лет*
15.18%

IMANX

1 день
3.60%
1 месяц
-5.75%
С начала года
0.26%
6 месяцев
2.77%
1 год
26.30%
3 года*
17.81%
5 лет*
8.09%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elfun Trusts

Iman Fund

Часто сравнивают с ELFNX:
ELFNX с STLGELFNX с VTAPXELFNX с VOOELFNX с NOSIXELFNX с QGROELFNX с MITTXELFNX с VFIAX
Часто сравнивают с IMANX:
IMANX с AMANXIMANX с AMIGXIMANX с AMAGXIMANX с ADJEXIMANX с SPUSIMANX с HLALIMANX с FXAIX

Сравнение комиссий ELFNX и IMANX

ELFNX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IMANX в 1.28%.

IMANX
Iman Fund
ELFNX
Elfun Trusts

Доходность на риск

ELFNX vs. IMANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELFNX
Ранг доходности на риск ELFNX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFNX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFNX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFNX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFNX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFNX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IMANX
Ранг доходности на риск IMANX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMANX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMANX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMANX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMANX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMANX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELFNX c IMANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun Trusts (ELFNX) и Iman Fund (IMANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELFNXIMANXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.32

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.98

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.17

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.34

9.61

-4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELFNX vs. IMANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELFNX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа IMANX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELFNX и IMANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELFNXIMANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.32

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.40

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.61

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.29

+0.29

Корреляция

Корреляция между ELFNX и IMANX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELFNX и IMANX

Дивидендная доходность ELFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.58%, что больше доходности IMANX в 0.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELFNX
Elfun Trusts		10.58%9.87%10.43%2.90%9.01%11.62%8.60%9.39%16.18%10.80%8.85%8.22%
IMANX
Iman Fund		0.12%0.12%0.00%0.00%1.43%20.20%2.72%12.50%12.25%8.71%7.93%4.32%

Просадки

Сравнение просадок ELFNX и IMANX

Максимальная просадка ELFNX за все время составила -50.28%, что меньше максимальной просадки IMANX в -56.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFNX и IMANX.

Загрузка...

Показатели просадок

ELFNXIMANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-56.64%

+6.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-12.65%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.39%

-36.32%

+9.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.44%

-36.32%

+3.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.78%

-7.36%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-16.81%

+9.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.85%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ELFNX и IMANX

Текущая волатильность для Elfun Trusts (ELFNX) составляет 5.49%, в то время как у Iman Fund (IMANX) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что ELFNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ELFNXIMANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

6.90%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

12.32%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.56%

20.52%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

20.59%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

20.68%

-2.30%