PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELFNX с ANFFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELFNX с ANFFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ELFNX (Elfun Trusts) and ANFFX (American Funds The New Economy Fund Class F-1) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ELFNX returned 16.45%/yr vs 16.24%/yr for ANFFX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ELFNX charges 0.18%/yr vs 0.78%/yr for ANFFX.

Доходность

Сравнение доходности ELFNX и ANFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elfun Trusts (ELFNX) и American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELFNX показывает доходность 6.19%, что значительно ниже, чем у ANFFX с доходностью 22.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ELFNX имеют среднегодовую доходность 16.45%, а акции ANFFX немного отстают с 16.24%.

ELFNX

1 день
-0.71%
1 месяц
2.78%
С начала года
6.19%
6 месяцев
6.10%
1 год
23.16%
3 года*
22.18%
5 лет*
13.01%
10 лет*
16.45%

ANFFX

1 день
-0.68%
1 месяц
8.89%
С начала года
22.02%
6 месяцев
24.29%
1 год
52.54%
3 года*
30.34%
5 лет*
13.90%
10 лет*
16.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELFNX и ANFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELFNX
Elfun Trusts		6.19%16.64%26.91%34.50%-19.91%24.46%25.18%35.57%-3.25%25.60%
ANFFX
American Funds The New Economy Fund Class F-1		22.02%30.96%23.52%29.10%-29.69%11.98%33.43%26.38%-4.41%34.27%

Correlation

The correlation between ELFNX and ANFFX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2001 г.

0.91

The correlation between ELFNX and ANFFX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elfun Trusts

American Funds The New Economy Fund Class F-1

Часто сравнивают с ELFNX:
ELFNX с STLGELFNX с VTAPXELFNX с NOSIXELFNX с VOOELFNX с QGROELFNX с MITTXELFNX с VFIAX
Часто сравнивают с ANFFX:
ANFFX с ONERXANFFX с QALGXANFFX с PROVXANFFX с SNIGXANFFX с GEGTXANFFX с BIAFXANFFX с ADX

Доходность на риск

ELFNX vs. ANFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELFNX
Ранг доходности на риск ELFNX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFNX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFNX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFNX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFNX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFNX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ANFFX
Ранг доходности на риск ANFFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANFFX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANFFX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANFFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANFFX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANFFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELFNX c ANFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun Trusts (ELFNX) и American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELFNXANFFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
3.13

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.95

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.53

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

4.03

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.48

18.04

-9.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELFNX vs. ANFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELFNX на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа ANFFX равного 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELFNX и ANFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELFNXANFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

3.13

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.72

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.85

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.53

+0.06

Просадки

Сравнение просадок ELFNX и ANFFX

Максимальная просадка ELFNX за все время составила -50.28%, что меньше максимальной просадки ANFFX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFNX и ANFFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELFNXANFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-55.37%

+5.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-13.36%

+1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.58%

-20.81%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.39%

-37.10%

+10.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.44%

-37.10%

+4.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-0.68%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-11.36%

+3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.98%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ELFNX и ANFFX

Текущая волатильность для Elfun Trusts (ELFNX) составляет 2.98%, в то время как у American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что ELFNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELFNXANFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

5.40%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

13.69%

-4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

17.20%

-4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

19.39%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

19.11%

-0.74%

Сравнение комиссий ELFNX и ANFFX

ELFNX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ANFFX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELFNX и ANFFX

Дивидендная доходность ELFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что больше доходности ANFFX в 8.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANFFX
American Funds The New Economy Fund Class F-1		8.11%9.90%9.56%3.89%0.00%7.53%2.45%7.26%9.84%8.19%2.13%6.07%
ELFNX
Elfun Trusts		9.29%9.87%10.43%2.90%9.01%11.62%8.60%9.39%16.18%10.80%8.85%8.22%

Часто задаваемые вопросы

ELFNX and ANFFX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ANFFX has higher volatility (5.40%) compared to ELFNX (2.98%). In terms of maximum drawdown, ELFNX dropped -50.28% vs ANFFX's -55.37%.

ANFFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELFNX и ANFFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор