Сравнение ELF с AMD
ELF (e.l.f. Beauty, Inc.) and AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) are both stocks. ELF operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while AMD operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, ELF returned 16.52%/yr vs 44.46%/yr for AMD. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ELF и AMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELF показывает доходность -19.58%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью 138.87%.
ELF
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 10.24%
- С начала года
- -19.58%
- 6 месяцев
- -19.92%
- 1 год
- -51.18%
- 3 года*
- -15.82%
- 5 лет*
- 16.52%
- 10 лет*
- —
AMD
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- 13.76%
- С начала года
- 138.87%
- 6 месяцев
- 142.70%
- 1 год
- 340.40%
- 3 года*
- 60.16%
- 5 лет*
- 44.46%
- 10 лет*
- 60.93%
Сравнение доходности по годам ELF и AMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | -19.58% | -39.43% | -13.02% | 161.01% | 66.52% | 31.84% | 56.17% | 86.26% | -61.18% | -22.91% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 138.87% | 77.30% | -18.06% | 127.59% | -54.99% | 56.91% | 99.98% | 148.43% | 79.57% | -9.35% |
Correlation
The correlation between ELF and AMD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
ELF:
$3.67B
AMD:
$844.09B
ELF:
$0.44
AMD:
$3.05
ELF:
137.90
AMD:
167.75
ELF:
3.08
AMD:
4.48
ELF:
2.22
AMD:
22.43
ELF:
3.24
AMD:
13.09
ELF:
$1.64B
AMD:
$37.45B
ELF:
$1.16B
AMD:
$18.83B
ELF:
$185.47M
AMD:
$7.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELF vs. AMD — Ранг доходности на риск
ELF
AMD
Сравнение ELF c AMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELF | AMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.60 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 12.04 | -12.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 24.74 | -26.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELF и AMD
Максимальная просадка ELF за все время составила -77.26%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELF и AMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELF | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.26% | -96.59% | +19.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.20% | -27.76% | -38.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.26% | -63.00% | -14.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.26% | -65.45% | -11.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.95% | -5.70% | -66.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.42% | -56.65% | +24.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.90% | 13.48% | +26.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELF и AMD
Текущая волатильность для e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) составляет 16.53%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 22.71%. Это указывает на то, что ELF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELF | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.53% | 22.71% | -6.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.43% | 50.12% | -7.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.46% | 66.74% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.30% | 55.71% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.26% | 56.99% | -1.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELF и AMD
Ни ELF, ни AMD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELF и AMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели e.l.f. Beauty, Inc. и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ELF и AMD
ELF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 326.45M при выручке в 449.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.7%.
AMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.42B при выручке в 10.25B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
ELF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.32M при выручке в 449.29M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
AMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 10.25B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
ELF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в -49.37M при выручке в 449.29M, что соответствует чистой рентабельности -11.0%.
AMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.38B при выручке в 10.25B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
Часто задаваемые вопросы
ELF and AMD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMD has higher volatility (22.71%) compared to ELF (16.53%). In terms of maximum drawdown, ELF dropped -77.26% vs AMD's -96.59%.
AMD currently has the higher Sharpe Ratio (5.01 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELF и AMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор