Сравнение ELEZY с AIVI
ELEZY (Endesa SA ADR) is a stock, while AIVI (WisdomTree International Al Enhanced Value Fund) is Foreign Large Cap Equities fund actively managed by WisdomTree. Over the past 5 years, ELEZY returned 19.99%/yr vs 11.45%/yr for AIVI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ELEZY и AIVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELEZY показывает доходность 33.07%, что значительно выше, чем у AIVI с доходностью 13.96%.
ELEZY
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 7.84%
- 6 месяцев
- 30.74%
- С начала года
- 33.07%
- 1 год
- 58.07%
- 3 года*
- 34.38%
- 5 лет*
- 19.99%
- 10 лет*
- —
AIVI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 12.37%
- С начала года
- 13.96%
- 1 год
- 26.69%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 8.89%
Сравнение доходности по годам ELEZY и AIVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELEZY Endesa SA ADR | 33.07% | 75.81% | 9.78% | 19.46% | -14.63% | -12.87% | 6.49% | 22.67% | -0.34% | -4.48% |
AIVI WisdomTree International Al Enhanced Value Fund | 13.96% | 38.68% | 2.07% | 18.11% | -9.78% | 9.33% | -1.28% | 17.55% | -9.25% | 2.85% |
Correlation
The correlation between ELEZY and AIVI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г. | 0.25 |
The correlation between ELEZY and AIVI shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELEZY vs. AIVI — Ранг доходности на риск
ELEZY
AIVI
Сравнение ELEZY c AIVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Endesa SA ADR (ELEZY) и WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELEZY | AIVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.36 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.36 | 2.46 | +2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.98 | 8.53 | +7.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELEZY и AIVI
Максимальная просадка ELEZY за все время составила -50.29%, что меньше максимальной просадки AIVI в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELEZY и AIVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELEZY | AIVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.29% | -65.98% | +15.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -10.92% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.14% | -11.71% | -8.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.34% | -28.05% | -14.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.52% | -15.45% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 3.14% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELEZY и AIVI
Endesa SA ADR (ELEZY) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что ELEZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELEZY | AIVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 3.17% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.16% | 11.49% | +8.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.23% | 13.46% | +12.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.06% | 15.16% | +15.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.94% | 16.07% | +19.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELEZY и AIVI
Дивидендная доходность ELEZY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности AIVI в 5.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVI WisdomTree International Al Enhanced Value Fund | 5.10% | 4.70% | 4.94% | 5.05% | 4.32% | 5.53% | 3.50% | 4.31% | 4.21% | 3.65% | 3.98% | 4.23% |
ELEZY Endesa SA ADR | 4.04% | 4.12% | 2.49% | 11.14% | 5.31% | 9.35% | 2.10% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ELEZY and AIVI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELEZY has higher volatility (5.89%) compared to AIVI (3.17%). In terms of maximum drawdown, ELEZY dropped -50.29% vs AIVI's -65.98%.
ELEZY currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELEZY и AIVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор