PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELDFX с SVSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ELDFX с SVSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elfun Diversified Fund (ELDFX) и State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX).

ELDFX управляется State Street. Фонд был запущен 3 янв. 1988 г.. SVSPX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности ELDFX и SVSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elfun Diversified Fund (ELDFX) и State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ELDFX и SVSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELDFX
Elfun Diversified Fund		-1.55%17.04%11.55%16.13%-15.33%11.62%12.25%19.60%-5.50%15.40%
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N		-4.37%17.83%25.07%26.21%-18.31%28.38%18.48%31.27%-4.87%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, ELDFX показывает доходность -1.55%, что значительно выше, чем у SVSPX с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции ELDFX уступали акциям SVSPX по среднегодовой доходности: 8.09% против 13.92% соответственно.

ELDFX

1 день
1.64%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
0.56%
1 год
13.77%
3 года*
12.24%
5 лет*
6.51%
10 лет*
8.09%

SVSPX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-2.09%
1 год
17.31%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.67%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elfun Diversified Fund

State Street S&P 500 Index Fund Class N

Часто сравнивают с ELDFX:
ELDFX с QQQELDFX с BERIXELDFX с NWQIXELDFX с IOEZXELDFX с PALDXELDFX с SSAQXELDFX с BWBIX
Часто сравнивают с SVSPX:
SVSPX с FXAIXSVSPX с VTSAXSVSPX с VOOSVSPX с SPYSVSPX с VIIIXSVSPX с VFIAXSVSPX с SSEYX

Сравнение комиссий ELDFX и SVSPX

ELDFX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SVSPX в 0.16%.

ELDFX
Elfun Diversified Fund
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N

Доходность на риск

ELDFX vs. SVSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELDFX
Ранг доходности на риск ELDFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELDFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELDFX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELDFX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELDFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELDFX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SVSPX
Ранг доходности на риск SVSPX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVSPX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVSPX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVSPX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVSPX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVSPX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELDFX c SVSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun Diversified Fund (ELDFX) и State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELDFXSVSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.06

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.71

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

0.43

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.19

1.65

+6.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELDFX vs. SVSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELDFX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVSPX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELDFX и SVSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELDFXSVSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.06

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.70

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.78

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.56

+0.07

Корреляция

Корреляция между ELDFX и SVSPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELDFX и SVSPX

Дивидендная доходность ELDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что меньше доходности SVSPX в 8.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELDFX
Elfun Diversified Fund		7.89%7.77%6.38%2.56%7.89%7.91%4.54%4.17%3.24%11.08%3.06%6.01%
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N		8.68%8.28%9.39%12.38%10.53%11.65%15.98%6.40%13.29%4.94%8.63%4.05%

Просадки

Сравнение просадок ELDFX и SVSPX

Максимальная просадка ELDFX за все время составила -40.54%, что меньше максимальной просадки SVSPX в -55.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELDFX и SVSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

ELDFXSVSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.54%

-55.76%

+15.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-12.15%

+4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.52%

-24.59%

+3.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.95%

-33.69%

+10.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

-6.26%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-9.28%

+4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

5.01%

-3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ELDFX и SVSPX

Текущая волатильность для Elfun Diversified Fund (ELDFX) составляет 3.97%, в то время как у State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что ELDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ELDFXSVSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

5.01%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

9.75%

-3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.44%

20.72%

-10.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.01%

17.41%

-7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.12%

18.30%

-8.18%