Сравнение ELDFX с SSBWX
ELDFX (Elfun Diversified Fund) and SSBWX (State Street Target Retirement 2030 Fund) are both mutual funds - ELDFX is a Diversified Portfolio fund managed by State Street, while SSBWX is a Target Retirement Date fund managed by State Street. Over the past 10 years, ELDFX returned 8.77%/yr vs 8.96%/yr for SSBWX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. ELDFX charges 0.33%/yr vs 0.15%/yr for SSBWX.
Доходность
Сравнение доходности ELDFX и SSBWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ELDFX показывает доходность 7.28%, а SSBWX немного выше – 7.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ELDFX имеют среднегодовую доходность 8.77%, а акции SSBWX немного впереди с 8.96%.
ELDFX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 7.28%
- 6 месяцев
- 7.76%
- 1 год
- 18.97%
- 3 года*
- 14.80%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.77%
SSBWX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 7.53%
- 6 месяцев
- 7.73%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение доходности по годам ELDFX и SSBWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELDFX Elfun Diversified Fund | 7.28% | 17.04% | 11.55% | 16.13% | -15.33% | 11.62% | 12.25% | 19.60% | -5.50% | 15.40% |
SSBWX State Street Target Retirement 2030 Fund | 7.53% | 15.92% | 9.76% | 15.66% | -17.17% | 10.75% | 17.27% | 22.52% | -6.23% | 16.05% |
Correlation
The correlation between ELDFX and SSBWX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г. | 0.98 |
The correlation between ELDFX and SSBWX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELDFX vs. SSBWX — Ранг доходности на риск
ELDFX
SSBWX
Сравнение ELDFX c SSBWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun Diversified Fund (ELDFX) и State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELDFX | SSBWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.50 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 3.04 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.37 | 13.49 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELDFX | SSBWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 2.53 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.59 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.79 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.72 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок ELDFX и SSBWX
Максимальная просадка ELDFX за все время составила -40.54%, что больше максимальной просадки SSBWX в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELDFX и SSBWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELDFX | SSBWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.54% | -23.73% | -16.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.92% | -6.20% | -0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.57% | -9.73% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.52% | -23.73% | +2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.95% | -23.73% | +0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.40% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -4.17% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 1.39% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELDFX и SSBWX
Elfun Diversified Fund (ELDFX) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что ELDFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSBWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELDFX | SSBWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | 2.36% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.54% | 5.97% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.12% | 7.44% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.07% | 10.65% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.16% | 11.33% | -1.17% |
Сравнение комиссий ELDFX и SSBWX
ELDFX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SSBWX в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELDFX и SSBWX
Дивидендная доходность ELDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности SSBWX в 6.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELDFX Elfun Diversified Fund | 7.24% | 7.77% | 6.38% | 2.56% | 7.89% | 7.91% | 4.54% | 4.17% | 3.24% | 11.08% | 3.06% | 6.01% |
SSBWX State Street Target Retirement 2030 Fund | 6.43% | 6.91% | 6.16% | 4.11% | 5.78% | 6.18% | 4.92% | 6.65% | 5.24% | 0.46% | 1.75% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, ELDFX and SSBWX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ELDFX has higher volatility (2.49%) compared to SSBWX (2.36%). In terms of maximum drawdown, ELDFX dropped -40.54% vs SSBWX's -23.73%.
SSBWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELDFX и SSBWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор