PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ELD с USFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ELD и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ELD и USFR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELD
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
-1.49%21.77%-4.56%14.29%-9.25%-9.75%1.79%12.89%-7.53%12.72%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
0.93%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Доходность по периодам

С начала года, ELD показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции ELD превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 2.58% против 2.41% соответственно.


ELD

1 день
1.87%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
1.35%
1 год
13.92%
3 года*
7.23%
5 лет*
2.73%
10 лет*
2.58%

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Сравнение комиссий ELD и USFR

ELD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.


Доходность на риск

ELD vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ELD
Ранг доходности на риск ELD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELD: 6868
Ранг коэф-та Мартина

USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELD c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ELDUSFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

14.37

-12.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

42.77

-40.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

10.64

-9.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

103.21

-101.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.32

658.56

-651.24

ELD vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELD на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELD и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ELDUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

14.37

-12.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

8.63

-8.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

3.00

-2.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

1.57

-1.46

Корреляция

Корреляция между ELD и USFR составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ELD и USFR

Дивидендная доходность ELD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности USFR в 4.00%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELD
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
5.75%5.38%5.75%4.85%5.29%4.98%4.70%4.92%6.30%4.68%4.86%5.57%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ELD и USFR

Максимальная просадка ELD за все время составила -31.92%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELD и USFR.


Загрузка...

Показатели просадок


ELDUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.92%

-1.36%

-30.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-0.04%

-7.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.56%

-0.18%

-23.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.15%

-0.80%

-24.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

0.00%

-4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.43%

-0.16%

-13.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

0.01%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ELD и USFR

WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что ELD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ELDUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

0.08%

+4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.20%

0.19%

+6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.62%

0.29%

+9.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.86%

0.41%

+10.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.28%

0.81%

+10.47%