Сравнение ELD с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
ELD и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ELD - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 9 авг. 2010 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ELD и USFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ELD и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | -1.49% | 21.77% | -4.56% | 14.29% | -9.25% | -9.75% | 1.79% | 12.89% | -7.53% | 12.72% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 1.03% |
Доходность по периодам
С начала года, ELD показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции ELD превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 2.58% против 2.41% соответственно.
ELD
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 2.58%
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ELD и USFR
ELD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Доходность на риск
ELD vs. USFR — Ранг доходности на риск
ELD
USFR
Сравнение ELD c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELD | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 14.37 | -12.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 42.77 | -40.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 10.64 | -9.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 103.21 | -101.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 658.56 | -651.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELD | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 14.37 | -12.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 8.63 | -8.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 3.00 | -2.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 1.57 | -1.46 |
Корреляция
Корреляция между ELD и USFR составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELD и USFR
Дивидендная доходность ELD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности USFR в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | 5.75% | 5.38% | 5.75% | 4.85% | 5.29% | 4.98% | 4.70% | 4.92% | 6.30% | 4.68% | 4.86% | 5.57% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ELD и USFR
Максимальная просадка ELD за все время составила -31.92%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELD и USFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ELD | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.92% | -1.36% | -30.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -0.04% | -7.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.56% | -0.18% | -23.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.15% | -0.80% | -24.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | 0.00% | -4.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.43% | -0.16% | -13.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 0.01% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELD и USFR
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что ELD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ELD | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 0.08% | +4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.20% | 0.19% | +6.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.62% | 0.29% | +9.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.86% | 0.41% | +10.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.28% | 0.81% | +10.47% |