PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ELD с GAEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ELD и GAEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) и Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ELD и GAEM


2026 (YTD)20252024
ELD
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
-1.49%21.77%-4.92%
GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF
-0.99%13.55%3.72%

Доходность по периодам

С начала года, ELD показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у GAEM с доходностью -0.99%.


ELD

1 день
1.87%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
1.35%
1 год
13.92%
3 года*
7.23%
5 лет*
2.73%
10 лет*
2.58%

GAEM

1 день
0.27%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
1.83%
1 год
9.81%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund

Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF

Сравнение комиссий ELD и GAEM

ELD берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии GAEM в 0.76%.


Доходность на риск

ELD vs. GAEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ELD
Ранг доходности на риск ELD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELD: 6868
Ранг коэф-та Мартина

GAEM
Ранг доходности на риск GAEM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAEM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELD c GAEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) и Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ELDGAEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.79

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.69

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

2.78

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.32

11.63

-4.31

ELD vs. GAEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELD на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAEM равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELD и GAEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ELDGAEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.79

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

2.04

-1.93

Корреляция

Корреляция между ELD и GAEM составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ELD и GAEM

Дивидендная доходность ELD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности GAEM в 6.70%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELD
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
5.75%5.38%5.75%4.85%5.29%4.98%4.70%4.92%6.30%4.68%4.86%5.57%
GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF
6.70%6.50%3.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ELD и GAEM

Максимальная просадка ELD за все время составила -31.92%, что больше максимальной просадки GAEM в -3.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELD и GAEM.


Загрузка...

Показатели просадок


ELDGAEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.92%

-3.84%

-28.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-3.61%

-3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-2.54%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.43%

-0.51%

-12.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

0.86%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ELD и GAEM

WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что ELD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ELDGAEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

2.29%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.20%

3.38%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.62%

5.49%

+4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.86%

4.88%

+5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.28%

4.88%

+6.40%