Сравнение ELD с EMHC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) и SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC).
ELD и EMHC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ELD - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 9 авг. 2010 г.. EMHC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging USD Bond Core Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 6 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ELD и EMHC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ELD и EMHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | -3.30% | 21.77% | -4.56% | 14.29% | -9.25% | -4.06% |
EMHC SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF | -1.69% | 14.07% | 3.52% | 10.06% | -17.75% | 1.68% |
Доходность по периодам
С начала года, ELD показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у EMHC с доходностью -1.69%.
ELD
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 10.08%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- 2.39%
EMHC
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 9.31%
- 3 года*
- 7.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ELD и EMHC
ELD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EMHC в 0.23%.
Доходность на риск
ELD vs. EMHC — Ранг доходности на риск
ELD
EMHC
Сравнение ELD c EMHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) и SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELD | EMHC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.38 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.01 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.18 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 8.84 | -1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELD | EMHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.38 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.15 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между ELD и EMHC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELD и EMHC
Дивидендная доходность ELD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что меньше доходности EMHC в 6.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | 5.86% | 5.38% | 5.75% | 4.85% | 5.29% | 4.98% | 4.70% | 4.92% | 6.30% | 4.68% | 4.86% | 5.57% |
EMHC SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF | 6.33% | 6.16% | 5.95% | 5.12% | 5.11% | 2.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ELD и EMHC
Максимальная просадка ELD за все время составила -31.92%, что больше максимальной просадки EMHC в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELD и EMHC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ELD | EMHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.92% | -28.03% | -3.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -4.37% | -2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -3.44% | -3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.43% | -10.22% | -3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 1.08% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELD и EMHC
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что ELD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ELD | EMHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 2.75% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | 3.85% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.66% | 6.76% | +2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.83% | 9.05% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.27% | 9.05% | +2.22% |