PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ELD с EMHC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ELD и EMHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) и SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ELD и EMHC


2026 (YTD)20252024202320222021
ELD
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
-3.30%21.77%-4.56%14.29%-9.25%-4.06%
EMHC
SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF
-1.69%14.07%3.52%10.06%-17.75%1.68%

Доходность по периодам

С начала года, ELD показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у EMHC с доходностью -1.69%.


ELD

1 день
0.47%
1 месяц
-6.54%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-0.28%
1 год
10.08%
3 года*
6.57%
5 лет*
2.35%
10 лет*
2.39%

EMHC

1 день
0.81%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
1.67%
1 год
9.31%
3 года*
7.46%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund

SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF

Сравнение комиссий ELD и EMHC

ELD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EMHC в 0.23%.


Доходность на риск

ELD vs. EMHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ELD
Ранг доходности на риск ELD: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELD: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELD: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELD: 7272
Ранг коэф-та Мартина

EMHC
Ранг доходности на риск EMHC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMHC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELD c EMHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) и SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ELDEMHCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.38

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.01

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.18

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

8.84

-1.57

ELD vs. EMHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELD на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMHC равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELD и EMHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ELDEMHCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.38

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.15

-0.05

Корреляция

Корреляция между ELD и EMHC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ELD и EMHC

Дивидендная доходность ELD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что меньше доходности EMHC в 6.33%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELD
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
5.86%5.38%5.75%4.85%5.29%4.98%4.70%4.92%6.30%4.68%4.86%5.57%
EMHC
SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF
6.33%6.16%5.95%5.12%5.11%2.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ELD и EMHC

Максимальная просадка ELD за все время составила -31.92%, что больше максимальной просадки EMHC в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELD и EMHC.


Загрузка...

Показатели просадок


ELDEMHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.92%

-28.03%

-3.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-4.37%

-2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-3.44%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.43%

-10.22%

-3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.08%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ELD и EMHC

WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что ELD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ELDEMHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

2.75%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.92%

3.85%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.66%

6.76%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.83%

9.05%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.27%

9.05%

+2.22%