Сравнение ELD с BREM
ELD (WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund) and BREM (iShares Emerging Markets Bond Active ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ELD charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for BREM.
Доходность
Сравнение доходности ELD и BREM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELD показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у BREM с доходностью 3.96%.
ELD
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 8.62%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 2.81%
BREM
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 3.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ELD и BREM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | 0.42% | 3.43% |
BREM iShares Emerging Markets Bond Active ETF | 3.96% | 2.80% |
Correlation
The correlation between ELD and BREM is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELD vs. BREM — Ранг доходности на риск
ELD
BREM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ELD c BREM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) и iShares Emerging Markets Bond Active ETF (BREM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELD | BREM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELD и BREM
Максимальная просадка ELD за все время составила -31.92%, что больше максимальной просадки BREM в -4.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELD и BREM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELD | BREM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.92% | -4.54% | -27.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -0.40% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.27% | -0.63% | -12.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ELD и BREM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELD | BREM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.55% | 5.59% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.96% | 5.59% | +5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.21% | 5.59% | +5.62% |
Сравнение комиссий ELD и BREM
ELD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BREM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELD и BREM
Дивидендная доходность ELD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности BREM в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREM iShares Emerging Markets Bond Active ETF | 3.88% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | 5.84% | 5.38% | 5.75% | 4.85% | 5.29% | 4.98% | 4.70% | 4.92% | 6.30% | 4.68% | 4.86% | 5.57% |
Часто задаваемые вопросы
ELD and BREM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BREM is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BREM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for ELD.
ELD has the higher dividend yield at 5.84%, compared with 3.88% for BREM.
They also come from different issuers: WisdomTree and BlackRock. Their fees differ too: 0.55% for ELD and 0.50% for BREM.
Подберите оптимальное распределение для ELD и BREM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор