PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELCV с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ELCV с FEGE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide High Dividend ETF (ELCV) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE).

ELCV и FEGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ELCV - это активно управляемый фонд от Eventide. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г.. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ELCV и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide High Dividend ETF (ELCV) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ELCV и FEGE

2026 (YTD)20252024
ELCV
Eventide High Dividend ETF		9.82%9.96%0.27%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		2.51%34.19%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, ELCV показывает доходность 9.82%, что значительно выше, чем у FEGE с доходностью 2.51%.

ELCV

1 день
0.10%
1 месяц
-1.05%
С начала года
9.82%
6 месяцев
8.49%
1 год
18.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEGE

1 день
-0.27%
1 месяц
-4.44%
С начала года
2.51%
6 месяцев
7.40%
1 год
26.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide High Dividend ETF

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с ELCV:
ELCV с VTVELCV с ABEQELCV с FDLELCV с MDLVELCV с MFVLELCV с CSTKELCV с GCOW
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с SGIIXFEGE с AVDVFEGE с GLOFFEGE с GVALFEGE с FIVA

Сравнение комиссий ELCV и FEGE

ELCV берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FEGE в 0.50%.

FEGE
First Eagle Global Equity ETF
ELCV
Eventide High Dividend ETF

Доходность на риск

ELCV vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELCV
Ранг доходности на риск ELCV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELCV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELCV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELCV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELCV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELCV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELCV c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide High Dividend ETF (ELCV) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELCVFEGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.72

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.33

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

2.47

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.66

9.43

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELCV vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELCV на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEGE равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELCV и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELCVFEGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.72

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.86

-1.08

Корреляция

Корреляция между ELCV и FEGE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELCV и FEGE

Дивидендная доходность ELCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности FEGE в 1.25%

TTM20252024
ELCV
Eventide High Dividend ETF		1.94%2.34%0.29%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.25%1.28%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ELCV и FEGE

Максимальная просадка ELCV за все время составила -18.38%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELCV и FEGE.

Загрузка...

Показатели просадок

ELCVFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-11.13%

-7.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.21%

-10.96%

+2.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-8.33%

+5.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-1.39%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.87%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ELCV и FEGE

Текущая волатильность для Eventide High Dividend ETF (ELCV) составляет 4.28%, в то время как у First Eagle Global Equity ETF (FEGE) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что ELCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ELCVFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

5.50%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

9.90%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

15.66%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

14.85%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

14.85%

+0.83%