Сравнение LGND с CHRW
LGND (Ligand Pharmaceuticals Incorporated) and CHRW (C.H. Robinson Worldwide, Inc.) are both stocks. LGND operates in Biotechnology (Healthcare), while CHRW operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials). Over the past 10 years, LGND returned 7.29%/yr vs 12.21%/yr for CHRW. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LGND и CHRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGND показывает доходность 24.77%, что значительно выше, чем у CHRW с доходностью 15.22%. За последние 10 лет акции LGND уступали акциям CHRW по среднегодовой доходности: 7.29% против 12.21% соответственно.
LGND
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 24.77%
- 6 месяцев
- 25.15%
- 1 год
- 127.27%
- 3 года*
- 49.22%
- 5 лет*
- 15.38%
- 10 лет*
- 7.29%
CHRW
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- 10.45%
- С начала года
- 15.22%
- 6 месяцев
- 17.66%
- 1 год
- 95.60%
- 3 года*
- 29.22%
- 5 лет*
- 16.46%
- 10 лет*
- 12.21%
Сравнение доходности по годам LGND и CHRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated | 24.77% | 76.45% | 50.03% | 6.92% | -56.75% | 55.31% | -4.64% | -23.15% | -0.90% | 34.76% |
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 15.22% | 59.01% | 22.89% | -3.10% | -13.09% | 17.22% | 22.95% | -4.71% | -3.63% | 24.56% |
Correlation
The correlation between LGND and CHRW is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 1997 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
LGND:
$4.69B
CHRW:
$22.34B
LGND:
$7.57
CHRW:
$4.93
LGND:
31.15
CHRW:
37.40
LGND:
0.27
CHRW:
6.97
LGND:
17.43
CHRW:
1.38
LGND:
4.70
CHRW:
13.11
LGND:
$274.48M
CHRW:
$16.20B
LGND:
$221.02M
CHRW:
$1.03B
LGND:
$253.90M
CHRW:
$948.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGND vs. CHRW — Ранг доходности на риск
LGND
CHRW
Сравнение LGND c CHRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ligand Pharmaceuticals Incorporated (LGND) и C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGND | CHRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.49 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.10 | 4.79 | +4.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.91 | 12.63 | +10.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGND | CHRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49 | 2.29 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.51 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.42 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.46 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок LGND и CHRW
Максимальная просадка LGND за все время составила -93.34%, что больше максимальной просадки CHRW в -44.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGND и CHRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGND | CHRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.34% | -44.54% | -48.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.07% | -20.07% | +6.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.25% | -30.86% | -6.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.11% | -40.55% | -29.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.94% | -40.55% | -41.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.06% | -7.66% | -6.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.57% | -12.09% | -32.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 7.60% | -2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGND и CHRW
Ligand Pharmaceuticals Incorporated (LGND) имеет более высокую волатильность в 14.13% по сравнению с C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) с волатильностью 8.96%. Это указывает на то, что LGND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGND | CHRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.13% | 8.96% | +5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.80% | 29.82% | -2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.72% | 41.98% | -5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.07% | 32.35% | +11.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.37% | 28.84% | +16.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGND и CHRW
LGND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 1.35% | 1.55% | 2.38% | 2.82% | 2.47% | 1.93% | 2.17% | 2.57% | 2.24% | 2.03% | 2.38% | 2.53% |
LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LGND и CHRW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ligand Pharmaceuticals Incorporated и C.H. Robinson Worldwide, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LGND и CHRW
LGND - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ligand Pharmaceuticals Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 51.72M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CHRW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., C.H. Robinson Worldwide, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LGND - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ligand Pharmaceuticals Incorporated сообщила об операционной прибыли в 17.37M при выручке в 51.72M, что соответствует операционной рентабельности 33.6%.
CHRW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., C.H. Robinson Worldwide, Inc. сообщила об операционной прибыли в 175.69M при выручке в 4.01B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.
LGND - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ligand Pharmaceuticals Incorporated сообщила о чистой прибыли в -13.35M при выручке в 51.72M, что соответствует чистой рентабельности -25.8%.
CHRW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., C.H. Robinson Worldwide, Inc. сообщила о чистой прибыли в 147.23M при выручке в 4.01B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
Часто задаваемые вопросы
LGND and CHRW have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LGND has higher volatility (14.13%) compared to CHRW (8.96%). In terms of maximum drawdown, LGND dropped -93.34% vs CHRW's -44.54%.
LGND currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LGND и CHRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор