Сравнение LGND с VGT

С начала года, LGND показывает доходность 5.58%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции LGND уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 6.06% против 21.51% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ligand Pharmaceuticals Incorporated (LGND) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LGND на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGND и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между LGND и VGT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

LGND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

Максимальная просадка LGND за все время составила -93.34%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGND и VGT.

Ligand Pharmaceuticals Incorporated (LGND) имеет более высокую волатильность в 11.88% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что LGND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.