PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ELA с CALM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ELA с CALM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ELA (Envela Corporation) and CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) are both stocks. ELA operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical), while CALM operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ELA returned 41.11%/yr vs 10.18%/yr for CALM. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ELA и CALM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Envela Corporation (ELA) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELA показывает доходность 56.80%, что значительно выше, чем у CALM с доходностью 12.43%. За последние 10 лет акции ELA превзошли акции CALM по среднегодовой доходности: 41.11% против 10.18% соответственно.

ELA

1 день
-3.05%
1 месяц
-19.06%
6 месяцев
45.09%
С начала года
56.80%
1 год
233.55%
3 года*
40.22%
5 лет*
40.66%
10 лет*
41.11%

CALM

1 день
3.42%
1 месяц
11.70%
6 месяцев
16.00%
С начала года
12.43%
1 год
-11.09%
3 года*
33.05%
5 лет*
25.82%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELA и CALM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELA
Envela Corporation		56.80%86.35%47.74%-7.60%29.24%-21.73%285.19%193.54%-50.55%-25.00%
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		12.43%-15.61%87.00%14.48%51.87%-1.38%-12.19%2.09%-3.90%0.62%

Correlation

The correlation between ELA and CALM is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 1996 г.

0.04

The correlation between ELA and CALM shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.06 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ELA:

$544.71M

CALM:

$4.18B

EPS

ELA:

$0.81

CALM:

$14.48

Коэффициент P/E

ELA:

26.02

CALM:

6.10

Коэффициент PEG

ELA:

0.90

CALM:

0.00

Коэффициент P/S

ELA:

1.87

CALM:

1.22

Коэффициент P/B

ELA:

7.18

CALM:

1.55

Общая выручка (12 мес.)

ELA:

$291.15M

CALM:

$3.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

ELA:

$62.58M

CALM:

$1.17B

EBITDA (12 мес.)

ELA:

$22.99M

CALM:

$1.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Envela Corporation

Cal-Maine Foods, Inc.

Часто сравнивают с ELA:
ELA с ARWRELA с CATELA с CBOEELA с LLYELA с ASMLELA с AMDELA с AZN
Часто сравнивают с CALM:
CALM с BEPCALM с HSYCALM с OMFLCALM с ADMCALM с POSTCALM с MOCALM с O

Доходность на риск

ELA vs. CALM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELA
Ранг доходности на риск ELA: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELA: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELA: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELA: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELA: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
CALM
Ранг доходности на риск CALM: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALM: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALM: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALM: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALM: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELA c CALM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Envela Corporation (ELA) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ELACALMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.26
-0.33

+3.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
-0.25

+4.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

0.97

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.60

-0.30

+8.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.14

-0.44

+29.58

ELA vs. CALM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELA на текущий момент составляет 3.26, что выше коэффициента Шарпа CALM равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELA и CALM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ELA и CALM

Максимальная просадка ELA за все время составила -97.32%, что больше максимальной просадки CALM в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELA и CALM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELACALMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.32%

-74.08%

-23.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.35%

-37.00%

+9.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.56%

-37.00%

-21.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.53%

-37.00%

-24.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.03%

-39.12%

-38.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.35%

-22.20%

-5.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.50%

-30.30%

-27.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.15%

25.34%

-17.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ELA и CALM

Envela Corporation (ELA) имеет более высокую волатильность в 14.93% по сравнению с Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) с волатильностью 11.13%. Это указывает на то, что ELA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELACALMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.93%

11.13%

+3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.70%

22.02%

+31.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.14%

34.13%

+38.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.36%

32.89%

+21.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.55%

31.28%

+34.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELA и CALM

ELA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		5.44%10.90%2.82%7.51%3.17%0.09%0.00%0.98%1.03%0.00%2.70%4.10%
ELA
Envela Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELA и CALM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Envela Corporation и Cal-Maine Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
98.38M
666.95M
(ELA) Общая выручка
(CALM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ELA и CALM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Envela Corporation и Cal-Maine Foods, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
21.0%
17.9%
Активы портфеля
ELA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Envela Corporation сообщила о валовой прибыли в 20.62M при выручке в 98.38M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.

CALM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.28M при выручке в 666.95M, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.

ELA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Envela Corporation сообщила об операционной прибыли в 11.21M при выручке в 98.38M, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.

CALM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.98M при выручке в 666.95M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.

ELA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Envela Corporation сообщила о чистой прибыли в 8.84M при выручке в 98.38M, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.

CALM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.46M при выручке в 666.95M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

Часто задаваемые вопросы

ELA and CALM have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ELA has higher volatility (14.93%) compared to CALM (11.13%). In terms of maximum drawdown, ELA dropped -97.32% vs CALM's -74.08%.

ELA currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELA и CALM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор