Сравнение ELA с CALM
ELA (Envela Corporation) and CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) are both stocks. ELA operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical), while CALM operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ELA returned 43.29%/yr vs 8.39%/yr for CALM. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ELA и CALM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELA показывает доходность 85.43%, что значительно выше, чем у CALM с доходностью -5.17%. За последние 10 лет акции ELA превзошли акции CALM по среднегодовой доходности: 43.29% против 8.39% соответственно.
ELA
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- 42.83%
- С начала года
- 85.43%
- 6 месяцев
- 87.67%
- 1 год
- 352.74%
- 3 года*
- 50.21%
- 5 лет*
- 37.11%
- 10 лет*
- 43.29%
CALM
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -5.17%
- 6 месяцев
- -11.45%
- 1 год
- -17.87%
- 3 года*
- 22.85%
- 5 лет*
- 21.92%
- 10 лет*
- 8.39%
Сравнение доходности по годам ELA и CALM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELA Envela Corporation | 85.43% | 86.35% | 47.74% | -7.60% | 29.24% | -21.73% | 285.19% | 193.54% | -50.55% | -25.00% |
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | -5.17% | -15.61% | 87.00% | 14.48% | 51.87% | -1.38% | -12.19% | 2.09% | -3.90% | 0.62% |
Correlation
The correlation between ELA and CALM is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 1996 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
ELA:
$644.15M
CALM:
$3.53B
ELA:
$0.81
CALM:
$14.48
ELA:
30.77
CALM:
5.14
ELA:
1.07
CALM:
0.00
ELA:
2.21
CALM:
1.03
ELA:
8.49
CALM:
1.31
ELA:
$291.15M
CALM:
$3.46B
ELA:
$62.58M
CALM:
$1.17B
ELA:
$22.99M
CALM:
$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELA vs. CALM — Ранг доходности на риск
ELA
CALM
Сравнение ELA c CALM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Envela Corporation (ELA) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELA | CALM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 0.93 | +0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.33 | -0.48 | +16.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 51.32 | -0.76 | +52.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELA | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.01 | -0.54 | +5.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.68 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.27 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.38 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок ELA и CALM
Максимальная просадка ELA за все время составила -97.32%, что больше максимальной просадки CALM в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELA и CALM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELA | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.32% | -74.08% | -23.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.77% | -37.00% | +15.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.24% | -37.00% | -22.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.53% | -37.00% | -24.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.03% | -39.12% | -38.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | -34.38% | +24.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.66% | -30.31% | -27.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.91% | 23.46% | -16.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELA и CALM
Envela Corporation (ELA) имеет более высокую волатильность в 28.17% по сравнению с Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что ELA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELA | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.17% | 6.85% | +21.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.60% | 20.38% | +38.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.24% | 33.16% | +38.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.37% | 32.59% | +21.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.23% | 31.16% | +35.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELA и CALM
ELA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 6.45% | 10.90% | 2.82% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% |
ELA Envela Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELA и CALM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Envela Corporation и Cal-Maine Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ELA и CALM
ELA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Envela Corporation сообщила о валовой прибыли в 20.62M при выручке в 98.38M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
CALM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.28M при выручке в 666.95M, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.
ELA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Envela Corporation сообщила об операционной прибыли в 11.21M при выручке в 98.38M, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.
CALM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.98M при выручке в 666.95M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
ELA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Envela Corporation сообщила о чистой прибыли в 8.84M при выручке в 98.38M, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
CALM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.46M при выручке в 666.95M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
ELA and CALM have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELA has higher volatility (28.17%) compared to CALM (6.85%). In terms of maximum drawdown, ELA dropped -97.32% vs CALM's -74.08%.
ELA currently has the higher Sharpe Ratio (5.01 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELA и CALM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор