Сравнение ELA с AZN
ELA (Envela Corporation) and AZN (AstraZeneca PLC) are both stocks. ELA operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical), while AZN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, ELA returned 37.01%/yr vs 12.20%/yr for AZN. Their 0.07 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ELA и AZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELA показывает доходность 58.52%, что значительно выше, чем у AZN с доходностью -10.32%. За последние 10 лет акции ELA превзошли акции AZN по среднегодовой доходности: 37.01% против 12.20% соответственно.
ELA
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- -15.63%
- 6 месяцев
- 64.67%
- С начала года
- 58.52%
- 1 год
- 277.40%
- 3 года*
- 57.58%
- 5 лет*
- 35.46%
- 10 лет*
- 37.01%
- Всё время*
- 5.72%
AZN
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -15.07%
- 6 месяцев
- -12.04%
- С начала года
- -10.32%
- 1 год
- 11.46%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 12.20%
- Всё время*
- 12.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $824.07M | $663.41M | $466.90M | |
| $2.52M | $2.86M | $3.07M |
Сравнение доходности по годам ELA и AZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELA Envela Corporation | 58.52% | 86.35% | 47.74% | -7.60% | 29.24% | -21.73% | 285.19% | 193.54% | -50.55% | -25.00% |
AZN AstraZeneca PLC | -10.32% | 43.30% | -0.62% | 1.44% | 19.14% | 19.66% | 3.12% | 35.68% | 13.86% | 33.10% |
Correlation
The correlation between ELA and AZN is 0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.05 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 1993 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
ELA:
$550.69M
AZN:
$250.47B
ELA:
$0.86
AZN:
$13.34
ELA:
24.63
AZN:
12.10
ELA:
0.86
AZN:
0.02
ELA:
1.88
AZN:
2.06
ELA:
6.88
AZN:
2.51
ELA:
$293.04M
AZN:
$61.18B
ELA:
$63.57M
AZN:
$48.56B
ELA:
$27.22M
AZN:
$20.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELA vs. AZN — Ранг доходности на риск
ELA
AZN
Сравнение ELA c AZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Envela Corporation (ELA) и AstraZeneca PLC (AZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELA | AZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.10 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.80 | 0.46 | +9.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.81 | 1.37 | +26.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELA и AZN
Максимальная просадка ELA за все время составила -97.32%, что больше максимальной просадки AZN в -48.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELA и AZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELA | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.32% | -48.94% | -48.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.50% | -25.34% | -3.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.05% | -27.87% | -17.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.53% | -27.87% | -33.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.03% | -27.87% | -50.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.56% | -22.52% | -4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.45% | -11.39% | -46.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.03% | 8.39% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELA и AZN
Текущая волатильность для Envela Corporation (ELA) составляет 9.84%, в то время как у AstraZeneca PLC (AZN) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что ELA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELA | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.84% | 12.27% | -2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.40% | 21.47% | +28.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.52% | 27.99% | +43.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.78% | 24.76% | +29.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.16% | 25.09% | +40.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELA и AZN
ELA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 3.30% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
ELA Envela Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELA и AZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Envela Corporation и AstraZeneca PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ELA и AZN
ELA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Envela Corporation сообщила о валовой прибыли в 13.38M при выручке в 56.77M, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.
AZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 11.18B при выручке в 15.19B, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.
ELA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Envela Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.10M при выручке в 56.77M, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
AZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 3.07B при выручке в 15.19B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
ELA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Envela Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.17M при выручке в 56.77M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
AZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 2.48B при выручке в 15.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
Часто задаваемые вопросы
ELA and AZN have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AZN has higher volatility (12.27%) compared to ELA (9.84%). In terms of maximum drawdown, ELA dropped -97.32% vs AZN's -48.94%.
ELA currently has the higher Sharpe Ratio (3.91 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELA и AZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор