PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL4Z.DE с UBUR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EL4Z.DE с UBUR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EL4Z.DE (Deka MSCI USA UCITS ETF) and UBUR.DE (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis) are both Large Cap Blend Equities funds - EL4Z.DE tracks the MSCI USA while UBUR.DE tracks the MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted. Both are passively managed. Over the past 5 years, EL4Z.DE returned 13.83%/yr vs 6.64%/yr for UBUR.DE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. EL4Z.DE charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for UBUR.DE.

Доходность

Сравнение доходности EL4Z.DE и UBUR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka MSCI USA UCITS ETF (EL4Z.DE) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EL4Z.DE показывает доходность 11.05%, что значительно выше, чем у UBUR.DE с доходностью 0.53%.

EL4Z.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
4.50%
С начала года
11.05%
6 месяцев
10.47%
1 год
24.48%
3 года*
18.53%
5 лет*
13.83%
10 лет*
14.39%

UBUR.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.53%
6 месяцев
0.77%
1 год
-1.23%
3 года*
5.82%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL4Z.DE и UBUR.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL4Z.DE
Deka MSCI USA UCITS ETF		11.05%3.99%32.17%22.99%-16.37%38.20%9.12%33.84%-1.63%5.91%
UBUR.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis		0.53%-5.64%20.63%2.15%-0.28%33.09%-5.58%30.74%1.50%3.98%

Correlation

The correlation between EL4Z.DE and UBUR.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г.

0.38

The correlation between EL4Z.DE and UBUR.DE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka MSCI USA UCITS ETF

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с EL4Z.DE:
EL4Z.DE с EL46.DEEL4Z.DE с ELFE.DEEL4Z.DE с EL4I.DEEL4Z.DE с EL40.DEEL4Z.DE с EL41.DEEL4Z.DE с 6PSE.DEEL4Z.DE с FUSR.DE
Часто сравнивают с UBUR.DE:
UBUR.DE с USCP.DEUBUR.DE с MIVU.DEUBUR.DE с IBCY.DEUBUR.DE с USMVUBUR.DE с DELG.DEUBUR.DE с 4UBI.DEUBUR.DE с FLXU.DE

Доходность на риск

EL4Z.DE vs. UBUR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL4Z.DE
Ранг доходности на риск EL4Z.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4Z.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4Z.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4Z.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4Z.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4Z.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
UBUR.DE
Ранг доходности на риск UBUR.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBUR.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBUR.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBUR.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBUR.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBUR.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4Z.DE c UBUR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI USA UCITS ETF (EL4Z.DE) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL4Z.DEUBUR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
-0.20

+2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
-0.21

+3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.98

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

-0.28

+3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.44

-0.64

+12.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL4Z.DE vs. UBUR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4Z.DE на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа UBUR.DE равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4Z.DE и UBUR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL4Z.DEUBUR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

-0.20

+2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.70

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.81

+0.19

Просадки

Сравнение просадок EL4Z.DE и UBUR.DE

Максимальная просадка EL4Z.DE за все время составила -34.19%, примерно равная максимальной просадке UBUR.DE в -35.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4Z.DE и UBUR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EL4Z.DEUBUR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.19%

-35.34%

+1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.42%

-7.81%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.03%

-14.40%

-9.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.03%

-14.40%

-9.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-11.30%

+10.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-7.34%

+3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

9.86%

-7.71%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4Z.DE и UBUR.DE

Текущая волатильность для Deka MSCI USA UCITS ETF (EL4Z.DE) составляет 2.74%, в то время как у UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE) волатильность равна 3.22%. Это указывает на то, что EL4Z.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBUR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EL4Z.DEUBUR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

3.22%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

7.37%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.74%

10.99%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

15.76%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

19.45%

-3.23%

Сравнение комиссий EL4Z.DE и UBUR.DE

EL4Z.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии UBUR.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4Z.DE и UBUR.DE

Дивидендная доходность EL4Z.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности UBUR.DE в 1.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4Z.DE
Deka MSCI USA UCITS ETF		0.49%0.57%0.74%1.23%1.09%0.52%0.90%0.95%1.16%1.03%1.07%1.47%
UBUR.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis		1.60%1.87%1.44%1.39%1.28%0.93%1.62%1.40%1.37%0.68%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EL4Z.DE and UBUR.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UBUR.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UBUR.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for EL4Z.DE.

EL4Z.DE tracks MSCI USA, while UBUR.DE tracks MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted. They also come from different issuers: Deka Investment GmbH and UBS. Their fees differ too: 0.30% for EL4Z.DE and 0.18% for UBUR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL4Z.DE и UBUR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор