PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL4Z.DE с EL4I.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EL4Z.DE с EL4I.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deka MSCI USA UCITS ETF (EL4Z.DE) и Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE).

EL4Z.DE и EL4I.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EL4Z.DE - это пассивный фонд от Deka Investment GmbH, который отслеживает доходность MSCI USA. Фонд был запущен 8 июн. 2009 г.. EL4I.DE - это пассивный фонд от Deka Investment GmbH, который отслеживает доходность MSCI USA Large Cap. Фонд был запущен 14 авг. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EL4Z.DE и EL4I.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka MSCI USA UCITS ETF (EL4Z.DE) и Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EL4Z.DE и EL4I.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL4Z.DE
Deka MSCI USA UCITS ETF		-3.05%3.99%32.17%22.99%-16.37%38.20%9.12%33.84%-1.63%6.08%
EL4I.DE
Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF		-3.74%5.10%32.52%24.65%-16.01%38.80%9.21%34.03%-0.66%6.31%

Доходность по периодам

С начала года, EL4Z.DE показывает доходность -3.05%, что значительно выше, чем у EL4I.DE с доходностью -3.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EL4Z.DE имеют среднегодовую доходность 13.12%, а акции EL4I.DE немного впереди с 13.58%.

EL4Z.DE

1 день
0.23%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
-0.71%
1 год
9.94%
3 года*
15.70%
5 лет*
11.16%
10 лет*
13.12%

EL4I.DE

1 день
1.80%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-1.18%
1 год
10.49%
3 года*
16.44%
5 лет*
11.88%
10 лет*
13.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka MSCI USA UCITS ETF

Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с EL4Z.DE:
EL4Z.DE с EL41.DEEL4Z.DE с ELFE.DEEL4Z.DE с EL40.DEEL4Z.DE с EL46.DEEL4Z.DE с 6PSE.DEEL4Z.DE с JGPI.DEEL4Z.DE с FUSR.DE
Часто сравнивают с EL4I.DE:
EL4I.DE с VGTEL4I.DE с SPYEL4I.DE с EL40.DEEL4I.DE с USUE.DEEL4I.DE с EL41.DEEL4I.DE с USCP.DEEL4I.DE с EL46.DE

Сравнение комиссий EL4Z.DE и EL4I.DE

И EL4Z.DE, и EL4I.DE имеют комиссию равную 0.30%.

EL4Z.DE
Deka MSCI USA UCITS ETF
EL4I.DE
Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF

Доходность на риск

EL4Z.DE vs. EL4I.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL4Z.DE
Ранг доходности на риск EL4Z.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4Z.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4Z.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4Z.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4Z.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4Z.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EL4I.DE
Ранг доходности на риск EL4I.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4I.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4I.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4I.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4I.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4I.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4Z.DE c EL4I.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI USA UCITS ETF (EL4Z.DE) и Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL4Z.DEEL4I.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.58

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

0.90

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.13

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

2.40

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.25

7.86

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL4Z.DE vs. EL4I.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4Z.DE на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EL4I.DE равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4Z.DE и EL4I.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL4Z.DEEL4I.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.58

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.68

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.79

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.65

+0.29

Корреляция

Корреляция между EL4Z.DE и EL4I.DE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4Z.DE и EL4I.DE

Дивидендная доходность EL4Z.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности EL4I.DE в 0.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4Z.DE
Deka MSCI USA UCITS ETF		0.56%0.57%0.74%1.23%1.09%0.52%0.90%0.95%1.16%1.03%1.07%1.47%
EL4I.DE
Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF		0.53%0.59%0.72%0.98%0.95%0.56%0.87%0.99%1.17%1.07%1.10%1.66%

Просадки

Сравнение просадок EL4Z.DE и EL4I.DE

Максимальная просадка EL4Z.DE за все время составила -34.19%, что меньше максимальной просадки EL4I.DE в -38.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4Z.DE и EL4I.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EL4Z.DEEL4I.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.19%

-38.74%

+4.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-8.01%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.03%

-23.91%

-0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.19%

-32.88%

-1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-5.23%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-5.41%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.20%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4Z.DE и EL4I.DE

Deka MSCI USA UCITS ETF (EL4Z.DE) и Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) имеют волатильность 3.74% и 3.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EL4Z.DEEL4I.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.83%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

9.20%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

17.88%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

17.15%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

17.02%

-0.75%