Сравнение EL4Z.DE с EL41.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deka MSCI USA UCITS ETF (EL4Z.DE) и Deka MSCI USA MC UCITS ETF (EL41.DE).
EL4Z.DE и EL41.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EL4Z.DE - это пассивный фонд от Deka Investment GmbH, который отслеживает доходность MSCI USA. Фонд был запущен 8 июн. 2009 г.. EL41.DE - это пассивный фонд от Deka Investment GmbH, который отслеживает доходность MSCI USA Mid Cap. Фонд был запущен 8 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EL4Z.DE и EL41.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EL4Z.DE и EL41.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4Z.DE Deka MSCI USA UCITS ETF | -3.05% | 3.99% | 32.17% | 22.99% | -16.37% | 38.20% | 9.12% | 33.84% | -1.63% | 6.08% |
EL41.DE Deka MSCI USA MC UCITS ETF | -0.37% | -3.55% | 21.16% | 11.00% | -14.05% | 36.90% | 8.70% | 32.80% | -6.66% | 4.98% |
Доходность по периодам
С начала года, EL4Z.DE показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у EL41.DE с доходностью -0.37%. За последние 10 лет акции EL4Z.DE превзошли акции EL41.DE по среднегодовой доходности: 13.12% против 9.91% соответственно.
EL4Z.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 9.94%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 11.16%
- 10 лет*
- 13.12%
EL41.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- 9.18%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EL4Z.DE и EL41.DE
И EL4Z.DE, и EL41.DE имеют комиссию равную 0.30%.
Доходность на риск
EL4Z.DE vs. EL41.DE — Ранг доходности на риск
EL4Z.DE
EL41.DE
Сравнение EL4Z.DE c EL41.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI USA UCITS ETF (EL4Z.DE) и Deka MSCI USA MC UCITS ETF (EL41.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL4Z.DE | EL41.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.17 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 0.36 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.05 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.41 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 3.92 | +3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL4Z.DE | EL41.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.17 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.31 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.53 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.76 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между EL4Z.DE и EL41.DE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4Z.DE и EL41.DE
Дивидендная доходность EL4Z.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности EL41.DE в 1.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4Z.DE Deka MSCI USA UCITS ETF | 0.56% | 0.57% | 0.74% | 1.23% | 1.09% | 0.52% | 0.90% | 0.95% | 1.16% | 1.03% | 1.07% | 1.47% |
EL41.DE Deka MSCI USA MC UCITS ETF | 1.10% | 1.52% | 1.13% | 1.54% | 1.99% | 0.37% | 0.94% | 0.81% | 0.96% | 1.20% | 0.60% | 1.25% |
Просадки
Сравнение просадок EL4Z.DE и EL41.DE
Максимальная просадка EL4Z.DE за все время составила -34.19%, что меньше максимальной просадки EL41.DE в -39.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4Z.DE и EL41.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EL4Z.DE | EL41.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.19% | -39.71% | +5.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.66% | -9.50% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.03% | -26.09% | +2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.19% | -39.71% | +5.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -10.07% | +4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -5.83% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 2.58% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4Z.DE и EL41.DE
Текущая волатильность для Deka MSCI USA UCITS ETF (EL4Z.DE) составляет 3.74%, в то время как у Deka MSCI USA MC UCITS ETF (EL41.DE) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что EL4Z.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL41.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EL4Z.DE | EL41.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 4.19% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.74% | 9.23% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 18.32% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.49% | 18.62% | -3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 18.61% | -2.34% |