PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL4Z.DE с EL46.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EL4Z.DE с EL46.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deka MSCI USA UCITS ETF (EL4Z.DE) и Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF (EL46.DE).

EL4Z.DE и EL46.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EL4Z.DE - это пассивный фонд от Deka Investment GmbH, который отслеживает доходность MSCI USA. Фонд был запущен 8 июн. 2009 г.. EL46.DE - это пассивный фонд от Deka Investment GmbH, который отслеживает доходность MSCI China ex A Shares. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EL4Z.DE и EL46.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka MSCI USA UCITS ETF (EL4Z.DE) и Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF (EL46.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EL4Z.DE и EL46.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL4Z.DE
Deka MSCI USA UCITS ETF		-3.05%3.99%32.17%22.99%-16.37%38.20%9.12%33.84%-1.63%6.08%
EL46.DE
Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF		-7.91%17.77%27.71%-14.54%-13.52%-21.82%14.00%27.42%-16.05%34.69%

Доходность по периодам

С начала года, EL4Z.DE показывает доходность -3.05%, что значительно выше, чем у EL46.DE с доходностью -7.91%. За последние 10 лет акции EL4Z.DE превзошли акции EL46.DE по среднегодовой доходности: 13.12% против 4.21% соответственно.

EL4Z.DE

1 день
0.23%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
-0.71%
1 год
9.94%
3 года*
15.70%
5 лет*
11.16%
10 лет*
13.12%

EL46.DE

1 день
-0.55%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-7.91%
6 месяцев
-17.44%
1 год
-3.90%
3 года*
4.97%
5 лет*
-5.94%
10 лет*
4.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka MSCI USA UCITS ETF

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Часто сравнивают с EL4Z.DE:
EL4Z.DE с EL4I.DEEL4Z.DE с EL41.DEEL4Z.DE с ELFE.DEEL4Z.DE с EL40.DEEL4Z.DE с 6PSE.DEEL4Z.DE с JGPI.DEEL4Z.DE с FUSR.DE
Часто сравнивают с EL46.DE:
EL46.DE с EL41.DEEL46.DE с EL4I.DEEL46.DE с EL40.DE

Сравнение комиссий EL4Z.DE и EL46.DE

EL4Z.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EL46.DE в 0.66%.

EL46.DE
Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF
EL4Z.DE
Deka MSCI USA UCITS ETF

Доходность на риск

EL4Z.DE vs. EL46.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL4Z.DE
Ранг доходности на риск EL4Z.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4Z.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4Z.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4Z.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4Z.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4Z.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EL46.DE
Ранг доходности на риск EL46.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL46.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL46.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL46.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL46.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL46.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4Z.DE c EL46.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI USA UCITS ETF (EL4Z.DE) и Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF (EL46.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL4Z.DEEL46.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

-0.17

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

-0.08

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.99

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

-0.03

+2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.25

-0.08

+7.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL4Z.DE vs. EL46.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4Z.DE на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа EL46.DE равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4Z.DE и EL46.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL4Z.DEEL46.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

-0.17

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

-0.19

+0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.15

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.13

+0.82

Корреляция

Корреляция между EL4Z.DE и EL46.DE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4Z.DE и EL46.DE

Дивидендная доходность EL4Z.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности EL46.DE в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4Z.DE
Deka MSCI USA UCITS ETF		0.56%0.57%0.74%1.23%1.09%0.52%0.90%0.95%1.16%1.03%1.07%1.47%
EL46.DE
Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF		1.49%1.43%2.06%2.03%1.78%1.22%0.86%1.26%1.62%0.94%1.98%2.32%

Просадки

Сравнение просадок EL4Z.DE и EL46.DE

Максимальная просадка EL4Z.DE за все время составила -34.19%, что меньше максимальной просадки EL46.DE в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4Z.DE и EL46.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EL4Z.DEEL46.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.19%

-58.21%

+24.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-18.60%

+9.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.03%

-52.57%

+28.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.19%

-58.21%

+24.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-35.17%

+29.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-22.12%

+17.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

7.43%

-5.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4Z.DE и EL46.DE

Текущая волатильность для Deka MSCI USA UCITS ETF (EL4Z.DE) составляет 3.74%, в то время как у Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF (EL46.DE) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что EL4Z.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL46.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EL4Z.DEEL46.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

6.74%

-3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

14.26%

-5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

23.13%

-5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

31.29%

-15.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

27.49%

-11.22%