Сравнение EL4Z.DE с ELFE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deka MSCI USA UCITS ETF (EL4Z.DE) и Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF (ELFE.DE).
EL4Z.DE и ELFE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EL4Z.DE - это пассивный фонд от Deka Investment GmbH, который отслеживает доходность MSCI USA. Фонд был запущен 8 июн. 2009 г.. ELFE.DE - это пассивный фонд от Deka Investment GmbH, который отслеживает доходность Solactive US Treasury 7-10 Q Series USD. Фонд был запущен 9 авг. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EL4Z.DE и ELFE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EL4Z.DE и ELFE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4Z.DE Deka MSCI USA UCITS ETF | -3.05% | 3.99% | 32.17% | 22.99% | -16.37% | 38.20% | 9.12% | 9.58% |
ELFE.DE Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF | 1.77% | -3.68% | 5.37% | 0.04% | -9.38% | 5.11% | -0.09% | -4.86% |
Доходность по периодам
С начала года, EL4Z.DE показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у ELFE.DE с доходностью 1.77%.
EL4Z.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 9.94%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 11.16%
- 10 лет*
- 13.12%
ELFE.DE
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- -2.12%
- 3 года*
- 0.32%
- 5 лет*
- -0.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EL4Z.DE и ELFE.DE
EL4Z.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ELFE.DE в 0.07%.
Доходность на риск
EL4Z.DE vs. ELFE.DE — Ранг доходности на риск
EL4Z.DE
ELFE.DE
Сравнение EL4Z.DE c ELFE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI USA UCITS ETF (EL4Z.DE) и Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF (ELFE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL4Z.DE | ELFE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | -0.26 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | -0.27 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.96 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | -0.18 | +2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | -0.29 | +7.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL4Z.DE | ELFE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | -0.26 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | -0.02 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | -0.11 | +1.06 |
Корреляция
Корреляция между EL4Z.DE и ELFE.DE составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4Z.DE и ELFE.DE
Дивидендная доходность EL4Z.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности ELFE.DE в 3.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4Z.DE Deka MSCI USA UCITS ETF | 0.56% | 0.57% | 0.74% | 1.23% | 1.09% | 0.52% | 0.90% | 0.95% | 1.16% | 1.03% | 1.07% | 1.47% |
ELFE.DE Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF | 3.84% | 3.84% | 2.83% | 2.04% | 1.74% | 2.27% | 1.81% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EL4Z.DE и ELFE.DE
Максимальная просадка EL4Z.DE за все время составила -34.19%, что больше максимальной просадки ELFE.DE в -20.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4Z.DE и ELFE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EL4Z.DE | ELFE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.19% | -20.67% | -13.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.66% | -7.94% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.03% | -15.39% | -8.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -14.64% | +9.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -12.65% | +8.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 4.85% | -2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4Z.DE и ELFE.DE
Deka MSCI USA UCITS ETF (EL4Z.DE) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF (ELFE.DE) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что EL4Z.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELFE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EL4Z.DE | ELFE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 2.30% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.74% | 4.33% | +4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 8.32% | +9.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.49% | 9.03% | +6.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 8.81% | +7.46% |