PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL4Z.DE с EL40.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EL4Z.DE с EL40.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deka MSCI USA UCITS ETF (EL4Z.DE) и Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF (EL40.DE).

EL4Z.DE и EL40.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EL4Z.DE - это пассивный фонд от Deka Investment GmbH, который отслеживает доходность MSCI USA. Фонд был запущен 8 июн. 2009 г.. EL40.DE - это пассивный фонд от Deka Investment GmbH, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EL4Z.DE и EL40.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka MSCI USA UCITS ETF (EL4Z.DE) и Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF (EL40.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EL4Z.DE и EL40.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL4Z.DE
Deka MSCI USA UCITS ETF		-3.05%3.99%32.17%22.99%-16.37%38.20%9.12%33.84%-1.63%6.08%
EL40.DE
Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF 		4.45%17.86%13.11%4.33%-14.87%4.55%5.36%20.78%-11.51%19.00%

Доходность по периодам

С начала года, EL4Z.DE показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у EL40.DE с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции EL4Z.DE превзошли акции EL40.DE по среднегодовой доходности: 13.12% против 7.07% соответственно.

EL4Z.DE

1 день
0.23%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
-0.71%
1 год
9.94%
3 года*
15.70%
5 лет*
11.16%
10 лет*
13.12%

EL40.DE

1 день
-1.43%
1 месяц
-2.13%
С начала года
4.45%
6 месяцев
7.62%
1 год
23.59%
3 года*
12.61%
5 лет*
3.34%
10 лет*
7.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka MSCI USA UCITS ETF

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Часто сравнивают с EL4Z.DE:
EL4Z.DE с EL41.DEEL4Z.DE с EL4I.DEEL4Z.DE с EL46.DEEL4Z.DE с ELFE.DEEL4Z.DE с 6PSE.DEEL4Z.DE с JGPI.DEEL4Z.DE с FUSR.DE
Часто сравнивают с EL40.DE:
EL40.DE с EL4I.DEEL40.DE с EL41.DEEL40.DE с EL46.DEEL40.DE с ELFE.DEEL40.DE с FVEM.DEEL40.DE с AW12.DEEL40.DE с WTD8.DE

Сравнение комиссий EL4Z.DE и EL40.DE

EL4Z.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EL40.DE в 0.66%.

EL40.DE
Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF
EL4Z.DE
Deka MSCI USA UCITS ETF

Доходность на риск

EL4Z.DE vs. EL40.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL4Z.DE
Ранг доходности на риск EL4Z.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4Z.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4Z.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4Z.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4Z.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4Z.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EL40.DE
Ранг доходности на риск EL40.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL40.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL40.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL40.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL40.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL40.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4Z.DE c EL40.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI USA UCITS ETF (EL4Z.DE) и Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF (EL40.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL4Z.DEEL40.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.88

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.41

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.67

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.25

4.09

+3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL4Z.DE vs. EL40.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4Z.DE на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа EL40.DE равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4Z.DE и EL40.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL4Z.DEEL40.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.88

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.16

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.35

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.24

+0.71

Корреляция

Корреляция между EL4Z.DE и EL40.DE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4Z.DE и EL40.DE

Дивидендная доходность EL4Z.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как EL40.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4Z.DE
Deka MSCI USA UCITS ETF		0.56%0.57%0.74%1.23%1.09%0.52%0.90%0.95%1.16%1.03%1.07%1.47%
EL40.DE
Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF 		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.00%0.02%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EL4Z.DE и EL40.DE

Максимальная просадка EL4Z.DE за все время составила -34.19%, что меньше максимальной просадки EL40.DE в -36.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4Z.DE и EL40.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EL4Z.DEEL40.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.19%

-36.65%

+2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-16.53%

+7.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.03%

-25.06%

+1.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.19%

-31.59%

-2.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-9.23%

+4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-11.70%

+7.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

6.77%

-4.52%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4Z.DE и EL40.DE

Текущая волатильность для Deka MSCI USA UCITS ETF (EL4Z.DE) составляет 3.74%, в то время как у Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF (EL40.DE) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что EL4Z.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL40.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EL4Z.DEEL40.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

7.61%

-3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

23.16%

-14.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

26.65%

-8.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

20.28%

-4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

20.27%

-4.00%