PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL4Z.DE с 6PSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EL4Z.DE с 6PSE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deka MSCI USA UCITS ETF (EL4Z.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (6PSE.DE).

EL4Z.DE и 6PSE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EL4Z.DE - это пассивный фонд от Deka Investment GmbH, который отслеживает доходность MSCI USA. Фонд был запущен 8 июн. 2009 г.. 6PSE.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI USA. Фонд был запущен 11 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EL4Z.DE и 6PSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka MSCI USA UCITS ETF (EL4Z.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (6PSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EL4Z.DE и 6PSE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
EL4Z.DE
Deka MSCI USA UCITS ETF		-3.05%3.99%32.17%22.99%-7.29%
6PSE.DE
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist		-2.96%4.78%32.52%23.62%-6.58%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EL4Z.DE показывает доходность -3.05%, а 6PSE.DE немного выше – -2.96%.

EL4Z.DE

1 день
0.23%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
-0.71%
1 год
9.94%
3 года*
15.70%
5 лет*
11.16%
10 лет*
13.12%

6PSE.DE

1 день
1.95%
1 месяц
-2.50%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-0.50%
1 год
10.44%
3 года*
16.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka MSCI USA UCITS ETF

Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с EL4Z.DE:
EL4Z.DE с EL4I.DEEL4Z.DE с EL41.DEEL4Z.DE с ELFE.DEEL4Z.DE с EL40.DEEL4Z.DE с EL46.DEEL4Z.DE с JGPI.DEEL4Z.DE с FUSR.DE
Часто сравнивают с 6PSE.DE:
6PSE.DE с SSO6PSE.DE с VOO6PSE.DE с FLXU.DE6PSE.DE с 4UBI.DE6PSE.DE с V3YA.DE6PSE.DE с DELG.DE6PSE.DE с ACU2.DE

Сравнение комиссий EL4Z.DE и 6PSE.DE

EL4Z.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии 6PSE.DE в 0.05%.

EL4Z.DE
Deka MSCI USA UCITS ETF
6PSE.DE
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist

Доходность на риск

EL4Z.DE vs. 6PSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL4Z.DE
Ранг доходности на риск EL4Z.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4Z.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4Z.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4Z.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4Z.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4Z.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
6PSE.DE
Ранг доходности на риск 6PSE.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 6PSE.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6PSE.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6PSE.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6PSE.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6PSE.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4Z.DE c 6PSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI USA UCITS ETF (EL4Z.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (6PSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL4Z.DE6PSE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.60

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

0.92

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.14

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

2.32

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.25

7.72

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL4Z.DE vs. 6PSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4Z.DE на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 6PSE.DE равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4Z.DE и 6PSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL4Z.DE6PSE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.60

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.72

+0.22

Корреляция

Корреляция между EL4Z.DE и 6PSE.DE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4Z.DE и 6PSE.DE

Дивидендная доходность EL4Z.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности 6PSE.DE в 1.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4Z.DE
Deka MSCI USA UCITS ETF		0.56%0.57%0.74%1.23%1.09%0.52%0.90%0.95%1.16%1.03%1.07%1.47%
6PSE.DE
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist		1.20%1.16%1.26%1.51%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EL4Z.DE и 6PSE.DE

Максимальная просадка EL4Z.DE за все время составила -34.19%, что больше максимальной просадки 6PSE.DE в -23.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4Z.DE и 6PSE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EL4Z.DE6PSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.19%

-23.70%

-10.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-8.46%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-5.16%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-5.00%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.20%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4Z.DE и 6PSE.DE

Deka MSCI USA UCITS ETF (EL4Z.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (6PSE.DE) имеют волатильность 3.74% и 3.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EL4Z.DE6PSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.78%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

8.72%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

17.30%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

15.59%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

15.59%

+0.68%