Сравнение EL4Z.DE с CSY2.DE
EL4Z.DE (Deka MSCI USA UCITS ETF) and CSY2.DE (CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD) are both Large Cap Blend Equities funds - EL4Z.DE tracks the MSCI USA while CSY2.DE tracks the MSCI USA ESG Leaders. Both are passively managed. Over the past 5 years, EL4Z.DE returned 13.83%/yr vs 14.65%/yr for CSY2.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. EL4Z.DE charges 0.30%/yr vs 0.10%/yr for CSY2.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL4Z.DE и CSY2.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EL4Z.DE показывает доходность 11.05%, а CSY2.DE немного ниже – 10.74%.
EL4Z.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 11.05%
- 6 месяцев
- 10.47%
- 1 год
- 24.48%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 13.83%
- 10 лет*
- 14.39%
CSY2.DE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 10.74%
- 6 месяцев
- 10.74%
- 1 год
- 26.29%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- 14.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EL4Z.DE и CSY2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4Z.DE Deka MSCI USA UCITS ETF | 11.05% | 3.99% | 32.17% | 22.99% | -16.37% | 38.20% | 38.40% |
CSY2.DE CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD | 10.74% | 6.30% | 30.42% | 25.14% | -16.59% | 44.53% | 36.31% |
Correlation
The correlation between EL4Z.DE and CSY2.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2020 г. | 0.94 |
The correlation between EL4Z.DE and CSY2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4Z.DE vs. CSY2.DE — Ранг доходности на риск
EL4Z.DE
CSY2.DE
Сравнение EL4Z.DE c CSY2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI USA UCITS ETF (EL4Z.DE) и CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL4Z.DE | CSY2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.38 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 2.87 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.44 | 10.08 | +1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL4Z.DE | CSY2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 2.10 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.90 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 1.18 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок EL4Z.DE и CSY2.DE
Максимальная просадка EL4Z.DE за все время составила -34.19%, что больше максимальной просадки CSY2.DE в -24.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4Z.DE и CSY2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4Z.DE | CSY2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.19% | -24.56% | -9.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.42% | -9.14% | +1.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.03% | -24.56% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.03% | -24.56% | +0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.02% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -4.64% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.61% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4Z.DE и CSY2.DE
Текущая волатильность для Deka MSCI USA UCITS ETF (EL4Z.DE) составляет 2.74%, в то время как у CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY2.DE) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что EL4Z.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSY2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4Z.DE | CSY2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 3.21% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.70% | 8.56% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.74% | 12.52% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.48% | 16.24% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.22% | 17.19% | -0.97% |
Сравнение комиссий EL4Z.DE и CSY2.DE
EL4Z.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CSY2.DE в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4Z.DE и CSY2.DE
Дивидендная доходность EL4Z.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как CSY2.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSY2.DE CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EL4Z.DE Deka MSCI USA UCITS ETF | 0.49% | 0.57% | 0.74% | 1.23% | 1.09% | 0.52% | 0.90% | 0.95% | 1.16% | 1.03% | 1.07% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, EL4Z.DE and CSY2.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CSY2.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSY2.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for EL4Z.DE.
EL4Z.DE tracks MSCI USA, while CSY2.DE tracks MSCI USA ESG Leaders. They also come from different issuers: Deka Investment GmbH and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.30% for EL4Z.DE and 0.10% for CSY2.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL4Z.DE и CSY2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор