PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSY2.DE с IBCY.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSY2.DE с IBCY.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY2.DE) и iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF (IBCY.DE).

CSY2.DE и IBCY.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSY2.DE - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Leaders. Фонд был запущен 13 мар. 2020 г.. IBCY.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Diversified Multiple-Factor. Фонд был запущен 4 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CSY2.DE и IBCY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY2.DE) и iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF (IBCY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSY2.DE и IBCY.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
CSY2.DE
CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD		-4.39%6.30%30.42%25.14%-16.59%44.53%36.31%
IBCY.DE
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF		0.00%6.35%29.21%13.73%-11.70%36.60%30.86%

Доходность по периодам

CSY2.DE

1 день
1.98%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-0.29%
1 год
12.43%
3 года*
16.17%
5 лет*
11.98%
10 лет*
—

IBCY.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
3.34%
1 год
14.13%
3 года*
15.15%
5 лет*
10.51%
10 лет*
11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD

iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF

Часто сравнивают с CSY2.DE:
CSY2.DE с DELG.DECSY2.DE с CSY9.DECSY2.DE с FLXU.DECSY2.DE с 4UBI.DECSY2.DE с CSYU.DECSY2.DE с V3YA.DECSY2.DE с SC0H.DE
Часто сравнивают с IBCY.DE:
IBCY.DE с SPMOIBCY.DE с FLXU.DEIBCY.DE с 5HED.DEIBCY.DE с MVEA.DEIBCY.DE с OUFE.DEIBCY.DE с DELG.DEIBCY.DE с H412.DE

Сравнение комиссий CSY2.DE и IBCY.DE

CSY2.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IBCY.DE в 0.35%.

IBCY.DE
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF
CSY2.DE
CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD

Доходность на риск

CSY2.DE vs. IBCY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSY2.DE
Ранг доходности на риск CSY2.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSY2.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSY2.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSY2.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSY2.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSY2.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
IBCY.DE
Ранг доходности на риск IBCY.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCY.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCY.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCY.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCY.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCY.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSY2.DE c IBCY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY2.DE) и iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF (IBCY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSY2.DEIBCY.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.02

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.42

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.30

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.09

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.56

5.38

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSY2.DE vs. IBCY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSY2.DE на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа IBCY.DE равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSY2.DE и IBCY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSY2.DEIBCY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.02

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.70

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.64

+0.40

Корреляция

Корреляция между CSY2.DE и IBCY.DE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSY2.DE и IBCY.DE

Ни CSY2.DE, ни IBCY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CSY2.DE и IBCY.DE

Максимальная просадка CSY2.DE за все время составила -24.56%, что меньше максимальной просадки IBCY.DE в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSY2.DE и IBCY.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CSY2.DEIBCY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.56%

-35.54%

+10.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-13.00%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.56%

-22.91%

-1.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

0.00%

-6.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-5.03%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.63%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CSY2.DE и IBCY.DE

CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY2.DE) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF (IBCY.DE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CSY2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBCY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSY2.DEIBCY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

0.00%

+4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

3.80%

+5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.58%

15.05%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

14.93%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

16.24%

+1.07%